thứ năm, 08/08/2024
VWAP và MVWAP là gì? Chiến lược giao dịch với VWAP và MVWAP
VWAP và MVWAP là hai chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến để phân tích hành động giá chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định. Giữa chúng vừa có nhiều điểm tương đồng, vừa có một số điểm khác biệt. Cùng Investo so sánh VWAP và MVWAP, cũng như tìm hiểu chiến lược giao dịch với hai chỉ báo này qua bài viết dưới đây nhé!
VWAP và MVWAP là gì?
VWAP là viết tắt của Volume Weighted Average Price, có nghĩa là giá trung bình có trọng số theo khối lượng mà một chứng khoán được giao dịch trong ngày. Chỉ báo này được tính dựa trên cả khối lượng và giá cả của chứng khoán, thường được sử dụng để xác định xu hướng giá trong ngày.
MVWAP là viết tắt của Moving Volume Weighted Average Price, có nghĩa là giá trung bình có trọng số theo khối lượng di chuyển, được tính dựa trên trung bình cộng của VWAP. Chỉ số này không có giá trị cuối cùng vì nó sử dụng khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian di chuyển, có thể chạy từ ngày này sang ngày khác. Vì vậy, MVWAP thường được sử dụng để xác định xu hướng trong dài hạn.
VWAP và MVWAP là gì?
Đặc điểm của VWAP và MVWAP
VWAP và VWAP đều là chỉ báo giá trung bình có tính đến khối lượng, cung cấp cho nhà đầu tư cái nhìn tổng quan và chính xác hơn về hành động giá. Bên cạnh đó, hai chỉ báo này cũng đóng vai trò là điểm chuẩn cho các nhà đầu tư muốn đánh giá hiệu quả các lệnh giao dịch của mình có tốt hay không.
Cách tính VWAP
Công thức tính VWAP như sau:
|
VWAP = ∑ (Giá điển hình x Khối lượng giao dịch) / ∑ Khối lượng giao dịch |
Chi tiết về cách tính của chỉ báo VWAP như sau:
- Bước 1: Chọn khung thời gian mà nhà đầu tư muốn tính toán, thường là các khung thời gian ngắn như M1, M5,...
- Bước 2: Tính mức giá điển hình của một phiên giao dịch bằng cách lấy tổng của giá cao nhất, thấp nhất và đóng cửa chia cho 3.
- Bước 3: Nhân giá điển hình với khối lượng giao dịch của phiên tương ứng.
- Bước 4: Tính tổng tích lũy theo giá điển hình và khối lượng giao dịch (∑ Giá điển hình x Khối lượng giao dịch từng phiên).
- Bước 5: Tính tổng khối lượng tích lũy của các phiên (∑ Khối lượng giao dịch các phiên).
- Bước 6: Tính VWAP trong khoảng thời gian đã chọn theo công thức trên.
Công thức tính VWAP
Sau khi đã tính được VWAP, việc tính toán MVWAP khá đơn giản. Bởi về cơ bản thì MVWAP chính là trung bình cộng của các phép tính VWAP. Tuy nhiên, VWAP chỉ được tính mỗi ngày, còn MVWAP có thể di chuyển từ ngày này sang ngày khác. Qua đó cung cấp cho các nhà đầu tư dài hạn một mức giá theo khối lượng trung bình động.
Ví dụ, nhà đầu tư muốn tính MVWAP của 10 kỳ thì chỉ cần lấy trung bình cộng của 10 phép tính VWAP gần đây nhất.
Ứng dụng vào biểu đồ
Hiện nay, việc tính toán VWAP và MVWAP có thể được thực hiện bằng phần mềm. Một số phần mềm không tích hợp sẵn VWAP và MVWAP thì nhà đầu tư vẫn có thể lập trình chỉ báo vào phần mềm bằng cách sử dụng công thức tính ở trên.
Để hiển thị VWAP lên biểu đồ, nhà đầu tư chỉ cần chọn vào chỉ báo tương ứng. Nó sẽ được hiển thị trên biểu đồ dưới dạng đường, tương tự như các đường trung bình động. Còn nếu muốn sử dụng chỉ báo MVWAP thì có thể điều chỉnh số lượng thời gian lấy trung bình trong phép tính bằng cách thay đổi biến trong biểu đồ.
Chỉ báo VWAP được hiển thị trên biểu đồ dưới dạng đường
So sánh VWAP và MVWAP
|
VWAP |
MVWAP |
|
VWAP cung cấp thông tin về xu hướng giá trong ngày và giá trị cuối cùng trong ngày sẽ là giá trung bình có trọng số theo khối lượng cho ngày đó. Ví dụ, nếu sử dụng biểu đồ có khung thời gian là M1 (1 phút) thì sẽ có 6.5 giờ x 60 phút = 390 phép tính được thực hiện trong ngày. Trong đó, phép tính cuối cùng sẽ là VWAP của ngày. |
MVWAP cung cấp số lượng giá trị trung bình của VWAP để phân tích và không có giá trị cuối cùng vì nó có thể chạy từ ngày này sang ngày khác. Vì vậy, MVWAP có thể tùy chỉnh nhiều hơn để phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư. Đồng thời, MVWAP cũng có thể điều chỉnh để phản ứng nhanh hơn với các biến động của thị trường cho các chiến lược giao dịch ngắn hạn hoặc giảm bớt nhiễu nếu chọn khung thời gian dài hơn. |
|
VWAP cung cấp thông tin có hữu ích cho các nhà đầu tư mua và nắm giữ cổ phiếu, nhất là sau khi khớp lệnh hoặc cuối ngày. Nó cho phép nhà đầu tư biết rằng họ có mua được cổ phiếu với mức giá tốt hơn so với mức trung bình trong ngày hay không. |
MVWAP không hẳn cung cấp thông tin tương tự như VWAP. |
|
VWAP sẽ được tính mới mỗi ngày. |
MVWAP có thể được tính toán từ ngày này sang ngày khác. |
Chiến lược sử dụng VWAP và MVWAP
Khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo VWAP và MVWAP để phân tích và đưa ra quyết định giao dịch.
- Nếu giá cao hơn VWAP thì đó là mức giá tốt để nhà đầu tư vào lệnh bán.
- Nếu giá thấp hơn VWAP thì đó có thể là mức giá tốt để vào lệnh mua.
Vào những ngày thị trường có xu hướng tăng, nhà đầu tư có thể mở vị thế mua khi giá bật ra khỏi đường VWAP hoặc MVWAP. Ngược lại, nhà đầu tư có thể mở vị thế bán nếu thị trường đang trong xu hướng giảm và giá bị đẩy lên trên đường VWAP hoặc MVWAP. Dưới đây là một ví dụ minh họa cho chiến lược giao dịch với VWAP và MVWAP:
Ví dụ minh họa về chiến lược giao dịch với VWAP và MVWAP
Khi giá đang trong xu hướng tăng, phần lớn đường giá sẽ nằm trên đường VWAP và MVWAP. Nếu đường giá giảm xuống và chạm vào các đường VWAP, MVWAP sẽ là cơ hội để nhà đầu tư vào lệnh mua. Ngược lại, trong xu hướng giá giảm, phần lớn đường giá nằm dưới đường VWAP và MVWAP. Các đợt giá điều chỉnh tăng và chạm vào VWAP, MVWAP chính là cơ hội để vào lệnh bán.
Ngoài ra, nhà đầu tư có thể sử dụng kết hợp VWAP và MVWAP với các chỉ báo khác, bao gồm cả đường hỗ trợ, kháng cự để tăng thêm độ chính xác khi giao dịch.
Kết luận
Tóm lại, cả VWAP và MVWAP đều là những chỉ báo hữu ích cho nhà đầu tư khi phân tích hành động giá và tính toán xem họ đã giao dịch với mức tốt nhất hay chưa. Tuy nhiên, hai chỉ báo VWAP và MVWAP không hoàn toàn giống nhau. Nhà đầu tư cần nắm được những điểm khác nhau giữa chúng để sử dụng một cách hiệu quả. Để xem thêm nhiều bài viết về đầu tư khác, hãy theo dõi website Investo nhé!
Huỳnh Hà
