RSI và MA - Chiến lược giao dịch kết hợp vào đầu tư hiệu quả

RSI và MA là hai chỉ báo kỹ thuật cực kỳ phổ biến trong các biểu đồ phân tích kỹ thuật, giao dịch và đầu tư. Liệu có thể kết hợp linh hoạt cả hai loại chỉ báo này để đưa ra phán đoán chính xác hơn không? Đâu là chiến lược giao dịch RSI và MA kết hợp hiệu quả? Cùng Investo giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây nhé!

Chỉ báo RSI là gì? Đặc điểm của chỉ báo RSI

Khái niệm

Chỉ báo RSI (viết tắt của cụm từ Relative Strength Index) là chỉ số sức mạnh tương đối. RSI là một loại chỉ báo động lượng, được dùng trong phân tích kỹ thuật tài chính, đo lường mức độ thay đổi của giá cổ phiếu. Qua đó, nhà đầu tư có thể đánh giá tâm lý chung của một cổ phiếu hay một tài sản đang ở mức quá mua hay quá bán, từ đó đưa ra được những quyết định phù hợp.

Chỉ báo RSI là gì?

Đặc điểm

• • Nguồn gốc: RSI được phát triển bởi J.Welles Wilder Jr.RSI, được giới thiệu trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems” xuất bản năm 1978.
  • Hiển thị: RSI được hiển thị dưới dạng một bộ dao động (một biểu đồ đường di chuyển giữa hai điểm cực biên), có giá trị giới hạn từ 0 đến 100.

Ứng dụng

• • RSI được sử dụng để chỉ ra tình trạng quá mua, quá bán
  • RSI được sử dụng để xác định sự phân kỳ
  • RSI được sử dụng để xác định những điểm từ chối biến động (Swing Rejections)

Đặc điểm của chỉ báo kỹ thuật RSI.

Đường MA là gì? Phân loại và đặc điểm của đường MA

Khái niệm

Đường MA (viết tắt của Moving Average) là đường trung bình động. MA là chỉ báo xu hướng giá của cổ phiếu trong một khoảng thời gian, thể hiện sự biến động, giúp nhà đầu tư theo dõi liệu giá thị trường đang vận động theo xu hướng tăng hay xu hướng giảm, hoặc là không có xu hướng.

Đường MA là gì?

Phân loại

• Đường SMA

Đường SMA (Simple Moving Average) được hiểu là đường trung bình động đơn giản. SMA được tính bằng trung bình cộng các mức giá đóng cửa tại một khoảng thời gian giao dịch xác định.

Công thức tính đường SMA:

Trong đó:

• Pn: Mức giá trong khoảng thời gian n.
• N: Khoảng thời gian.

Đường SMA.

• Đường EMA

Đường EMA (Exponential Moving Average) là đường trung bình lũy thừa. EMA được tính bằng công thức hàm mũ, trong đó, đặt nặng các biến động giá ở thời gian gần nhất. Vì vậy, EMA khá nhạy cảm với những biến động ngắn hạn, giúp nhận biết các tín hiệu thất thường nhanh chóng hơn SMA, thông qua đó, trader có thể phản ứng kịp thời với các biến động giá ngắn hạn.

Công thức tính đường EMA:

EMA = Pt x k + EMAy x (1 – k)

Trong đó:

• Pt: Mức giá đóng cửa ngày hôm nay.
• 
• EMAy: Giá trị EMA ngày trước đó.

Đường EMA là gì?

• Đường WMA

Đường WMA (Weighted Moving Average) là đường trung bình tỉ trọng tuyến tính. WMA chú trọng hơn vào các tham số có tần suất xuất hiện cao nhất, tức là WMA sẽ đặt nặng các bước giá có khối lượng giao dịch lớn và quan tâm đến yếu tố chất lượng của dòng tiền.

Công thức:

Trong đó:

• Pn: Mức giá trong khoảng thời gian n.
• n: Khoảng thời gian.

Đường WMA

Đặc điểm

• Tác dụng: MA là một chỉ báo chậm, không có tác dụng để dự báo, chủ yếu là vận động dựa trên diễn biến của giá đã được hình thành.
• Các mốc phổ biến: MA ngắn hạn (10, 20 ngày), MA trung hạn (50 ngày), MA dài hạn (100, 200 ngày). Bên cạnh đó, các đường MA sẽ có độ trễ nhất định so với giá (đặc biệt là MA ngắn hạn).
• Ý nghĩa: MA có khả năng lọc nhiễu thị trường, làm nổi bật xu hướng dựa vào mức giá trung bình, dễ dàng so sánh giá trị cổ phiếu giữa các giai đoạn, từ đó dự đoán ra xu hướng tăng giảm của thị trường và đưa ra các quyết định đúng đắn hơn.

Đặc điểm của đường MA.

Chiến lược kết hợp Chỉ báo RSI và đường MA

Cơ sở hình thành chiến lược

Chiến lược giao dịch kết hợp hai chỉ báo RSI và đường MA được hình thành trên cơ sở bổ sung cho nhau. Sự kết hợp của chỉ báo RSI và đường MA cung cấp cho nhà đầu tư những tín hiệu sớm và đi trước các sự dịch chuyển của giá: 

• Chỉ báo sớm kết hợp chỉ báo chậm:

• • Đường EMA của chỉ báo MA phản ánh sự diễn ra của những xu hướng hiện tại trên thị trường. Điều này giúp hạn chế được việc thị trường xuất hiện những giao dịch ngược xu hướng. Mặc dù vậy, đường MA vẫn bị đánh giá là một chỉ báo chậm.
  • Trong khi đó, chỉ báo RSI lại được xem là một loại chỉ báo sớm. RSI cung cấp cho nhà đầu tư những tín hiệu sớm và đi trước các sự dịch chuyển của giá.
• Sàng lọc các tín hiệu nhiễu: Mặc dù ứng dụng chỉ báo RSI trên biểu đồ vẫn mang lại các tín hiệu có độ nhạy cao và đi trước giá. Tuy nhiên, các tín hiệu này dù ít hay nhiều vẫn có độ nhiễu nhất định bởi RSI bản chất chỉ là một chỉ báo dao động. Kết hợp thêm đường chỉ báo EMA - đây sẽ là công cụ hiệu quả giúp trader sàng lọc được những tín hiệu nhiễu.

Như vậy, khi tất cả các yếu tố trên bổ sung qua lại, dung hoà cho nhau, điều này sẽ hình thành nên một chiến lược kết hợp hoàn hảo giữa đường MA và chỉ báo RSI.

Cơ sở hình thành chiến lược RSI và MA.

Sự kết hợp của RSI và MA trong giao dịch

RSI và SMA

Chiến lược giao dịch này sử dụng RSI chu kỳ 5, thiết lập thêm RSI mức 50 và chỉ báo SMA 20. Mục đích của việc ứng dụng RSI là để xác nhận sức mạnh của xu hướng hiện tại:

• Xu hướng tăng: Nếu RSI vượt lên trên mức 50, đây là tín hiệu yếu đi của xu hướng giảm, thị trường đang dịch chuyển sang xu hướng tăng và là thời điểm thích hợp bắt đầu cơ hội mua lên.
• Xu hướng giảm: Nếu RSI vượt xuống mức 50, đây là tín hiệu yếu đi của xu hướng tăng, thị trường đang dần dịch chuyển sang xu hướng giảm và là thời cơ phù hợp tìm cơ hội bán xuống.

Lưu ý rằng để đảm bảo hiệu quả trong chiến lược này, trader không nên sử dụng tín hiệu quá mua, quá bán hay phân kỳ của RSI.

Thiết lập lệnh Buy 

• Bước 1: Trader cần xác định thị trường thỏa mãn hai điều kiện sau:
  • Giá lên trên đường SMA 20.
  • Đường SMA 20 hướng dốc lên trên.
• Bước 2: Trader chờ khi giá chạm đường SMA 20, quan sát đường RSI 5 phải dưới mức 50 và có tín hiệu quay đầu đi lên. Điều này xác nhận tín hiệu yếu đi của xu hướng giảm điều chỉnh và bắt đầu trở lại xu hướng chính - xu hướng tăng.
• Bước 3: Thiết lập lệnh mua:
  • Điểm vào lệnh (Entry): Đặt lệnh chờ mua phía trên cây nến tăng, cây nến này nên hình thành tại đúng điểm quay đầu của đường chỉ báo RSI đi lên.
  • Điểm cắt lỗ (Stop Loss): Đặt phía dưới cây nến tín hiệu.
  • Điểm chốt lời (Take Profit): Nên đặt tỷ lệ R:R tối thiểu là 1:2, hoặc có thể đặt lợi nhuận gấp 3 lần thua lỗ vì xu hướng trên khung thời gian lớn sẽ ổn định hơn trên khung thời gian nhỏ. Tuy nhiên, nếu chờ tín hiệu xuất hiện, trader sẽ dễ mất đi nhiều lợi nhuận, do vậy, trên thực tế, trader nên cân nhắc đặt Stop Loss theo tỷ lệ phù hợp để tối ưu hoá lợi nhuận đầu tư.

Thiết lập lệnh Sell

• Bước 1: Trader cần xác định thoả mãn đầy đủ các điều kiện sau:
  • Giá xuống dưới đường SMA 20.
  • Đường SMA 20 hướng dốc xuống dưới.
• Bước 2: Trader chờ khi giá quay lại chạm đến đường tín hiệu SMA 20. Bên cạnh đó, cần quan sát RSI 5 phải nằm trên mức 50 và có tín hiệu quay đầu đi xuống. Điều này nhằm xác nhận tín hiệu yếu đi của xu hướng tăng điều chỉnh và bắt đầu quay trở lại tiếp diễn xu hướng chính - xu hướng giảm.
• Bước 3: Thiết lập lệnh bán:
  • Điểm vào lệnh (Entry): Đặt lệnh chờ bán dưới cây nến giảm, cây nến này nên hình thành tại đúng điểm quay đầu của đường chỉ báo RSI đi xuống.
  • Điểm cắt lỗ (Stop Loss): Đặt phía dưới cây nến tín hiệu.
  • Điểm chốt lời (Take Profit): Tương tự quy tắc thiết lập lệnh Buy.

Chiến lược giao dịch kết hợp RSI và SMA.

RSI và EMA

Mấu chốt thành công trong chiến lược kết hợp hai chỉ báo RSI và EMA là sự kiên nhẫn khi giao dịch. Theo đó, trader áp dụng chiến lược này cần đảm bảo một số yếu tố như:

• Khung thời gian sử dụng giao dịch từ M15 trở lên.
• Cần chuẩn bị trước đó một số chỉ báo như: 5 EMA, 12 EMA và RSI 21.
• Lựa chọn các cặp tiền tệ mà bạn cảm thấy an toàn nhất.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố trên, trader có thể cân nhắc thiết lập lệnh Buy và lệnh Sell theo chiến lược gợi ý tham khảo dưới đây:

Thiết lập lệnh Buy 

• Bước 1: Xác định đủ hai điều kiện sau:
  • Xu hướng tăng: Nhà đầu tư xác nhận tín hiệu của một xu hướng tăng nếu đường chỉ báo 5 EMA cắt qua đường 12 EMA và dịch chuyển theo hướng đi lên.
  • Vị trí: Quan sát trên biểu đồ và xác nhận rằng chỉ báo RSI 21 cao hơn mức giá trị 50.
• Bước 2: Nếu thị trường đạt đúng và đủ hai điều kiện này, trader có thể cân nhắc, tính toán vào lệnh Buy:
  • Điểm vào lệnh (Entry): Nên đặt lệnh trực tiếp để tránh bỏ lỡ các cơ hội “hời”.
  • Điểm cắt lỗ (Stop Loss): Đặt cách từ khoảng 2 đến 5 pips tại nến thể hiện sự giao cắt giữa 2 đường 5 EMA và 12 EMA.

Thiết lập lệnh Sell

• Bước 1: Tương tự lệnh Buy, vị thế Sell khi ứng dụng chiến lược kết hợp này cũng yêu cầu trader xác định đủ 2 điều kiện trên theo hướng ngược lại:
  • Xu hướng giảm: Thị trường sẽ có khả năng giảm trong tương lai nếu đường 5 EMA cắt qua đường 12 EMA và dịch chuyển theo hướng đi xuống.
  • Vị trí: Xác nhận rằng chỉ báo RSI 21 phải nhỏ hơn mức giá trị 50.
• Bước 2: Nếu thị trường đạt đúng và đủ hai điều kiện trên, trader có thể cân nhắc vào lệnh Sell:
  • Điểm vào lệnh (Entry): Nên đặt lệnh trực tiếp để tránh trượt khỏi các cơ hội giao dịch tốt.
  • Điểm cắt lỗ (Stop Loss): Tương tự lệnh Buy, trader nên đặt cách từ khoảng 2 đến 5 pips tại nến thể hiện sự giao cắt giữa 2 đường 5EMA và 12 EMA.

Lưu ý: Khi ứng dụng chiến lược kết hợp này, nhà giao dịch cần lựa chọn một cặp tiền tệ ngoại hối có xu hướng ổn định để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, trader cũng cần cảnh giác và thận trọng để đảm bảo xu hướng thị trường sẽ dịch chuyển theo kỳ vọng ban đầu.

Chiến lược giao dịch kết hợp RSI và EMA.

RSI và WMA & EMA

Để sử dụng chiến lược này, trader phải cài đặt kết hợp các chỉ báo trên biểu đồ. Theo đó:

• RSI: Đường màu tím, đây là đường được sử dụng để đánh giá đồ thị.
• WMA 45: Đường màu xanh, đóng vai trò là đường hỗ trợ, kháng cự động.
• EMA 9: Đường màu xám, đóng vai trò là đường hỗ trợ, kháng cự động.

Các bước giao dịch

Chiến lược giao dịch kết hợp RSI và WMA & EMA gồm các bước cơ bản sau:

• Bước 1 - Xác định xu hướng: Đây là bước cơ sở, dùng hệ thống để làm tín hiệu xác nhận cho việc nên giữ hay thoát các lệnh đang có.
  • Xu hướng tăng giá: Nếu đường RSI nằm trên đường WMA.
  • Xu hướng giảm giá: Nếu đường RSI nằm dưới đường WMA.
  • Xu hướng đi ngang (Hàng hoá đang đi trong biên hoặc Sideway): Nếu đường RSI dao động biên ngắn quan WMA.
• Bước 2 - Xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cự động: Bước này là cơ sở để áp dụng chiến lược Buy/Sell tại vùng test khi giá phá vỡ một kháng cự hay hỗ trợ (Tên gọi khác là giao dịch Pullback). Theo đó, chỉ báo WMA đóng vai trò là đường hỗ trợ, kháng cự của RSI: 
  • Nếu RSI tăng lên và gặp WMA, đường WMA sẽ có xu hướng cản sự tăng này, RSI sẽ đi xuống ngược trở lại.
  • Ngược lại, RSI giảm xuống, gặp mức hỗ trợ WMA sẽ bật lên và tiếp diễn xu hướng tăng trở lại.
• Bước 3 - Giao dịch theo tín hiệu giao cắt:
  • Vào lệnh Buy: Khi đường RSI từ dưới vượt qua đường WMA, đây là dấu hiệu xu hướng tăng giá, là thời điểm thích hợp vào lệnh Buy.
  • Vào lệnh Sell: Khi đường RSI cắt xuống đường WMA, đây là dấu hiệu xu hướng giảm giá, phù hợp vào lệnh Sell.

Lưu ý

• Nên giao dịch chiến lược này với các công cụ khác để đảm bảo độ chính xác của tín hiệu (ví dụ như bộ chỉ báo mây Ichimoku).
• Chỉ báo RSI có xu hướng càng mở rộng so với WMA thì tín hiệu tăng, giảm càng rõ, giao dịch càng an toàn.
• RSI đặc biệt thích hợp với hỗ trợ, kháng cự. Do vậy, nên kết hợp với các phương pháp RSI giao dịch theo xu hướng để có kết quả tốt nhất.

Ví dụ về chiến lược giao dịch kết hợp RSI và WMA & EMA (giao dịch hàng hóa)

Nền tảng cho chiến lược kết hợp RSI và đường MA

Các nền tảng tạo nên sự thành công cho chiến lược kết hợp RSI và đường MA:

• Bộ đôi EMA 80 và EMA 200: Bộ đôi giúp xác định xu hướng chính của thị trường.
  • Nếu giá và đường EMA 80 cùng nằm trên đường EMA 200, đây là tín hiệu nhận định thị trường đang nằm trong giai đoạn tăng giá. 
  • Ngược lại, nếu giá và đường EMA 80 cùng nằm dưới đường EMA 200, đây là tín hiệu cho một thị trường đang trong xu hướng giảm giá.
• Bộ đôi EMA 13 và EMA 26: Sự giao cắt của bộ đôi EMA 13 và đường EMA 26 nhằm chỉ ra các lệnh theo xu hướng chính tiềm năng (các lệnh đã xác định ở trên).
• Bộ đôi EMA 13 và EMA 26: Sự giao nhau của hai đường EMA này được hỗ trợ bởi giá trị thích hợp của RSI, cho biết nhà đầu tư nên mở lệnh mua hay lệnh bán.

Tuy nhiên, khuyến nghị thận trọng nhà đầu tư nên bỏ qua các tín hiệu vào lệnh theo hướng ngược lại xu hướng chính. Tức là, xu hướng chính nhận định là tăng giá thì trader chỉ nên mở lệnh Buy và ngược lại, nếu thị trường đang trong đà giảm giá, nhà đầu tư chỉ nên mở lệnh Sell.

Nền tảng cho chiến lược kết hợp RSI và MA.

Ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng chiến lược RSI và MA kết hợp

Ưu điểm

• Giúp trader nhanh chóng phản ứng và xử lý kịp thời: Đường EMA trong kết hợp thể hiện các dấu hiệu bất thường đang tồn tại trong những biến động ngắn hạn, cho phép trader nhanh chóng phản ứng và xử lý kịp thời khi đứng trước những biến động sắp xảy ra của giá.
• Dễ học, dễ áp dụng.
• Có khả năng cho tỷ lệ thắng cao.
• Đưa ra điểm dừng lỗ phù hợp.
• Trader thu được rất nhiều lợi nhuận tiềm năng khi thị trường đã vào xu hướng đẹp.

Ưu điểm kết hợp RSI và MA.

Nhược điểm

• Chiến lược kết hợp RSI và MA yêu cầu sự tỉnh táo, nghiêm túc trong việc xác định xu hướng dựa vào phân tích giá nằm trên hay nằm dưới đường SMA, đường SMA có độ dốc đều và đẹp hay không, khoảng thời gian nằm trên (nằm dưới) đủ lâu để cho là hợp lý hay không.
• Vì SMA là chỉ báo chậm nên khi trader xác nhận tín hiệu rồi mới vào lệnh thì xu hướng đó đã bắt đầu từ rất lâu rồi, thậm chí đã tiếp diễn hơn nửa quãng đường.

Những lưu ý khi sử dụng chiến lược kết hợp RSI và MA

• Chỉ nên sử dụng cho khung thời gian tuần trở lên: Vì bản thân RSI là dữ liệu tính ra từ giá rồi lại đi đo chính MA của RSI. Do vậy, dữ liệu sẽ tăng độ nhiễu rất mạnh nếu ứng dụng trong khung thời gian nhỏ.
• Nên sử dụng cho các chiến lược giao dịch trong trung và dài hạn.
• Phải cắt lỗ kịp thời khi có dấu hiệu vượt ra khỏi kế hoạch ban đầu.
• Tuân thủ các quy tắc sau khi áp dụng chiến lược kết hợp:
  • Một tín hiệu vào lệnh tiềm năng nếu đường EMA 13 cắt xuống đường EMA 26, đồng thời, đường EMA 13 cũng đi bên dưới đường EMA 80.
  • Tín hiệu xác nhận xu hướng bắt đầu giảm giá trở lại khi chỉ báo RSI (tại điểm đầu tiên) trả về tín hiệu nhỏ hơn 50.
  • Nên thiết lập Stop Loss tại vị trí đỉnh gần nhất, đặt Entry tại vị trí kết thúc của cây nến hiện tại.
  • Vị trí Take Profit 1 nên đặt khi đường EMA 13 và đường EMA 26 cắt lên nhau.
  • Sau khi có Take Profit 1, RSI (tại điểm số 2) vẫn đạt tín hiệu thấp hơn 50 thì giá kỳ vọng vẫn không thể tăng.
  • Vị trí Take Profit 2 có thể đạt được khi đường EMA 13 cắt lên đường EMA 26 (điểm số 3) thêm một lần nữa. 

Kết luận

Kết hợp chỉ báo kỹ thuật RSI và MA là chiến lược giao dịch rất hay và hiệu quả. Trong bài viết trên, Investo đã trình bày chi tiết cách áp dụng chiến lược này trong thực tế giao dịch và đầu tư. Hy vọng thông qua những chia sẻ trên, trader đã có  thể kết hợp linh hoạt RSI và SMA, RSI và EMA hoặc RSI và WMA & EMA để chinh phục thành công những mục tiêu lợi nhuận cao trong giao dịch nhé!

Lan Hương