Các chiến lược kết hợp RSI và MACD để tối ưu hiệu quả giao dịch

MACD (Moving Average Convergence Divergence) và RSI (Relative Strength Index) là hai chỉ báo kỹ thuật rất phổ biến khi giao dịch ngoại hối với khả năng cung cấp tín hiệu rõ ràng. Vậy chi tiết chiến lược kết hợp RSI và MACD là gì? Cách giao dịch kết hợp MACD và RSI được thực hiện như thế nào? Hãy cùng Investo tìm hiểu chi tiết hơn ở dưới đây nhé!

1. Chỉ báo RSI là gì? Đặc điểm của chỉ báo RSI

a. Khái niệm

RSI (Relative Strength Index) là chỉ báo hoạt động dựa trên độ mạnh của xu hướng giá. Chỉ báo này đo lường mức độ biến động giá trong khoảng thời gian cụ thể. Từ đó, cung cấp tín hiệu quá mua và quá bán, giúp trader xác định thời điểm vào lệnh hợp lý.

Giá trị của chỉ báo RSI luôn dao động trong khoảng từ 0 đến 100:

• Nếu RSI di chuyển ở trên mức 70 => Giá thị trường đang đạt ngưỡng quá mua và có khả năng giảm mạnh trong thời gian tới.
• Nếu RSI di chuyển dưới mức 30 => Giá thị trường đang bước vào ngưỡng quá bán và có khả năng tăng mạnh trong tương lai.

Khái niệm về chỉ báo RSI trong giao dịch ngoại hối.

b. Đặc điểm

• Mức dao động: Chỉ báo RSI chỉ dao động trong khoảng giá trị từ 0 đến 100 để thể hiện mức độ quá mua hay quá bán của thị trường. 
• Kết cấu: Kết cấu của chỉ báo RSI khá đơn giản và được sử dụng với khung thời gian mặc định là 14 kỳ, và có thể thoải mái tinh chỉnh khung thời gian. 
• Tín hiệu: Các tín hiệu nhận được từ chỉ báo RSI sẽ giúp xác định thị trường đang ở mức quá mua hay quá bán không. Nếu xác định tín hiệu quá mua thị trường có thể trong thời điểm nhiều biến động mạnh. Ngược lại, khi xác định tín hiệu quá bán, cần cẩn thận với các tín hiệu giá đảo chiều.
• RSI xác định xu hướng thị trường: Chẳng hạn, khi chỉ báo RSI giảm từ trên xuống dưới mức 50 thì ta có thể xác định tín hiệu giá chuẩn bị giảm. Ngược lại, khi chỉ báo RSI tăng từ dưới lên trên mức 50, ta có thể xác định tín hiệu của một đà tăng giá sắp bắt đầu. 

2. Đường MACD là gì? Đặc điểm của đường MACD

a. Khái niệm

MACD (Moving Average Convergence Divergence) là chỉ báo trung bình động được sử dụng để giúp xác định sự chênh lệch giữa hai đường EMA (Exponential Moving Average). Bằng cách dựa vào sự tương tác giữa hai đường EMA, MACD giúp tìm kiếm các điểm vào lệnh tiềm năng trên biểu đồ giá. 

Trên thực tế, cấu trúc của chỉ báo MACD không khác RSI quá nhiều. Điểm khác biệt rõ rệt nhất là mức dao động của MACD di chuyển quanh mức 0 và không có giới hạn trên dưới. Qua đó, MACD giúp thể hiện sức mạnh của các xu hướng giá. 

Khái niệm về chỉ báo MACD trong giao dịch ngoại hối.

b. Đặc điểm

Chỉ báo MACD được cấu tạo bởi đường Signal, đường Zero và biểu đồ Histogram. Trong đó: 

• Đường Signal và đường MACD là 2 đường trung bình động thể hiện xu hướng phát triển của giá.
• Biểu đồ Histogram được dùng để đo mức độ phân kỳ và mức độ hội tụ giữa 2 đường trung bình. Từ đó, giúp nhà đầu tư xác định tốc độ biến đổi giá thời điểm hiện tại là nhanh hay chậm.
• Đường Zero được coi là mốc để xác định điểm khởi đầu của xu hướng tăng, giảm.

Trong trường hợp đường MACD cắt qua đường Signal, nó sẽ cho nhà đầu tư xác định các tín hiệu mua bán. Cụ thể, khi đường MACD cắt từ dưới lên, nó thể hiện tín hiệu mua. Ngược lại, khi đường MACD cắt từ trên xuống, nó thể hiện tín hiệu bán.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể xác định tín hiệu phân kỳ khi đường MACD và giá thị trường đi ngược chiều nhau. Điều này có nghĩa là xu hướng thị trường đang yếu dần, giá có thể đảo chiều trong thời gian tới.

3. Chiến lược kết hợp Chỉ báo RSi và đường MACD

a. Cơ sở hình thành chiến lược

Về cơ bản, cơ sở hình thành chiến lược kết hợp RSI và MACD là do các tính năng và tín hiệu mà hai chỉ báo này cung cấp hoàn toàn có thể bổ sung khuyết điểm cho nhau. 

Bởi, MACD là một chỉ báo Lagging với độ nhạy tín hiệu rất tốt, ít nhiễu, tuy nhiên nó lại đi sau giá thị trường. Còn RSI là một chỉ báo Leading, luôn đi trước giá nhưng các tín hiệu lại có độ nhiễu cao hơn. Chính vì vậy, việc kết hợp sử dụng cả hai chỉ báo này có thể đảm bảo sự dung hòa về độ trễ của chỉ báo MACD và độ nhiều của tín hiệu RSI.

Theo đó, việc kết hợp MACD và RSI sẽ giúp nhà đầu tư xác định chính xác hơn các xu hướng của thị trường hiện tại, tránh mở vị thế ngược với xu hướng và nhận cảnh bảo về các tín hiệu đảo chiều tiềm năng.

Bộ đôi chỉ báo kết hợp MACD và RSI.

b. Cách kết hợp của RSI và MACD trong giao dịch

Cách setup chiến lược kết hợp RSI và MACD

Công cụ cần:

• Khu vực cung/ cầu. 
• Chỉ báo MACD.
• Chỉ báo RSI.

Các bước setup chiến lược

• Mở biểu đồ khuyến cáo trên khung giờ H4 trở lên để đảm bảo độ chính xác của tín hiệu RSI. Nếu lựa chọn các khung giờ thấp hơn, tín hiệu RSI sẽ khá nhiễu.
• Kết hợp chỉ báo MACD và RSI, lựa chọn các tham số mặc định.
• Kiểm tra, xác định xu hướng hiện tại của thị trường và vẽ đường xu hướng.
• Tìm mức tạo mô hình High và Higher High hoặc mô hình Low và Lower Low.
• Kiểm tra chỉ số MACD đang di chuyển tại mức nào. Trong trường hợp MACD di chuyển dưới 0 và có phân kỳ dương. Đây là cơ hội mua tốt. Ngược lại, nếu MACD di chuyển trên 0 và có sự phân kỳ âm. Đây là cơ hội bán. 
• Tìm kiếm mức Breakout và đột phá đường xu hướng.
• Kiểm tra chỉ báo RSI, để xác định liệu RSI đang xuất phát từ mức quá bán 30 (có sự phân kỳ dương), hay RSI đang xuất phát từ mức quá mua 70 (có sự phân kỳ âm).

Cách Setup chiến lược kết hợp MACD và RSI.

Cách thực hiện

• Áp dụng chiến lược kết hợp RSI và MACD cho vị thế bán (Sell)

Dưới đây là các bước áp dụng chiến lược kết hợp RSI và MACD để vào lệnh Sell trên biểu đồ EUR/ USD với khung giờ H4 để bạn tham khảo thêm.

1. Xác định giá đang tiến đến vùng cung cầu tại khung thời gian lớn hơn. Qua đó, nhà đầu tư xác định xu hướng giá hiện tại.
2. Tín hiệu MACD cho thấy sự phân kỳ âm với giá và nó đang được củng cố với một phân kỳ âm từ chỉ báo RSI.
3. Lúc này, nhà đầu tư cần chờ cho tín hiệu giá breakout xuất hiện và phá vỡ trend line. Sau đó, kiểm tra điểm break out thành công với các nến có khung giá hẹp và volume thấp. Nếu giá không thể quay trở lại trên đường trendline, đây chính là thời điểm vào lệnh bán.
4. Sau khi xác định điểm vào vị thế bán phù hợp nhất, nhà đầu tư có thể đặt Stop Loss ở ngay phía trên đỉnh gần nhất. Theo đó, các mức mục tiêu lợi nhuận sẽ được đặt tại các vùng hỗ trợ trước đó ít nhất 2R.

Cách áp dụng chiến lược kết hợp MACD và RSI

Bên cạnh đó, với việc xác định xu hướng nhà đầu tư cũng có thể sử dụng sự giao cắt của bộ đôi EMA 50-100 để tìm kiếm điểm vào lệnh. Cụ thể như sau: 

1. Sử dụng giao cắt EMA 50-100 để xác định xu hướng hiện tại của thị trường. Nếu EMA 50 cắt lên và ở trên đường EMA 100, ta có thể xác nhận xu hướng tăng của thị trường.
2. Sau khi tín hiệu của MACD và RSI xuất hiện thì đường EMA 50 đột nhiên cắt xuống dưới EMA 100. Đây là tín hiệu của việc xu hướng thị trường đã bị gãy. Do đó, nhà đầu tư có thể vào lệnh Sell khi giá hồi tại gần các đường EMA hoặc khi MACD cho tín hiệu bán.
3. Khi này, nhà đầu tư chọn mức Take Profit dựa trên sự giao cắt của hai đường EMA 50-100.

Áp dụng chiến lược kết hợp MACD và RSI với sự hỗ trợ từ đường EMA.

 

• Áp dụng chiến lược kết hợp RSI và MACD cho vị thế mua (Buy)

Về cơ bản, cách thực hiện trên vị thế mua cũng sẽ tương tự vị thế bán, tuy nhiên các yếu tố sẽ có sự đảo ngược. Cụ thể như sau: 

1. Xác định xu hướng giá đang tiến đến vùng cung cầu của khung thời gian lớn hơn. Tại đó, nhà đầu tư xác định xu hướng hiện tại của thị trường.
2. Xác định tín hiệu MACD thể hiện sự phân kỳ dương với giá. Kết hợp với nó là một sự phân kỳ dương của chỉ báo RSI.
3. Khi này, nhà đầu tư cần chờ tín hiệu giá breakout khỏi Trend Line. Sau đó, kiểm tra điểm phá vỡ có thành công hay không bằng một nến búa xác định ở nhịp giá kéo về lại Trend Line. Nếu xác định giá phá vỡ thành công, đây chính là tín hiệu mua.
4. Nhà đầu tư có thể cài Stop Loss ở ngay phía dưới đáy nến búa. Mức Take Profit sẽ được đặt tại các thời điểm MACD cho tín hiệu bán.

Cách áp dụng chiến lược kết hợp RSI và MACD cho vị thế mua.

4. Nguyên nhân thực hiện chiến lược kết hợp RSI và đường MACD

Như bạn có thể thấy, các tín hiệu mà hai chỉ báo RSI và đường MACD có khả năng bù trừ điểm khuyết thiếu cho nhau. Nó giúp nhà đầu tư dự đoán và xác định xu hướng chuyển động của giá chính xác hơn trong một thời gian ngắn. 

• Hai chỉ báo hỗ trợ cho nhau: Nhờ vào khả năng cung cấp tín hiệu về xu hướng giá sắp tới, trong đó có bao gồm cả tín hiệu về độ mạnh yếu của xu hướng nên việc kết hợp RSI và MACD có thể đảm bảo các tín hiệu rất chính xác. Tuy nhiên, nhà đầu tư chỉ nên giao dịch khi nhận thấy các tín hiệu của MACD và RSI cung cấp có cùng hướng đi.
• Tránh tín hiệu đảo chiều: Cả hai chỉ báo RSI và MACD đều rất nhạy cảm với xu hướng đảo chiều. Do đó, nếu chỉ một trong hai chỉ báo này xuất hiện tín hiệu giá đảo chiều, nhà đầu tư cần nhanh chóng thoát lệnh để đảm bảo tỷ lệ rủi ro. 

5. Ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng chiến lược kết hợp này trong giao dịch

Ưu điểm: 

• Tín hiệu chính xác hơn: Chiến lược kết hợp RSI và MACD cung cấp tín hiệu vào lệnh và xác định vị thế chính xác hơn việc chỉ sử dụng riêng lẻ từng chỉ báo.
• Giao dịch trên nhiều khung thời gian: Nhà đầu tư kết hợp 2 chỉ báo có thể lựa chọn nhiều khung thời gian phù hợp hơn với phong cách giao dịch thay vì chỉ lựa chọn các khung giờ cao để đảm bảo độ chính xác của tín hiệu RSI.
• Đảm bảo rủi ro: Cả hai chỉ báo RSI và MACD đều rất nhạy cảm với sự đảo chiều. Do đó, nếu nhận thấy tín hiệu đảo chiều từ một trong hai chỉ báo, nhà đầu tư cần nhanh chóng thoát lệnh để đảm bảo sự an toàn.

Nhược điểm:

• Chỉ vào lệnh khi xác định cùng tín hiệu: Việc kết hợp cả chỉ báo RSI và chỉ báo MACD nghĩa là nhà đầu tư chỉ có thể tối ưu giao dịch khi cả hai chỉ báo này cung cấp cùng một tín hiệu. Nếu các tín hiệu nhận về không có cùng kết quả và xu hướng với nhau, nhà đầu tư sẽ không thể tìm điểm vào lệnh.
• Tín hiệu đảo chiều giả: Như đã thấy, khi sử dụng kết hợp RSI và MACD, nhà đầu tư cần thoát lệnh ngay khi có tín hiệu đảo chiều. Do đó, nếu tín hiệu đảo chiều là giả, bạn sẽ bỏ lỡ một cơ hội kiếm lời lớn.
• Tỷ lệ rủi ro: Mặc dù tỷ lệ dự đoán chính xác xu hướng giá sẽ cao hơn so với việc chỉ sử dụng 1 chỉ báo. Tuy nhiên, không có gì có thể đảm bảo các tín hiệu này sẽ đoán đúng 100%. Vì vậy, nhà đầu tư vẫn phải đảm bảo thực hiện tốt các nguyên tắc quản trị rủi ro khi sử dụng kết hợp MACD và RSI.

6. Những sai lầm khi sử dụng chiến lược kết hợp RSI và MACD

• Thực hiện lệnh BUY khi thị trường bước vào giai đoạn quá bán

Trong biểu đồ dưới đây, các bạn có thể thấy chỉ báo RSI đi vào vùng giá quá bán, nó cho thấy khả năng tăng giá mạnh trong tương lai. Tuy nhiên, tại đây thay vì tăng giá, thị trường tiếp tục giảm và liên tiếp tại các đáy mới thấp hơn đáy cũ. Trong lúc đó, chỉ báo RSI vẫn duy trì tín hiệu quá bán rất lâu.

Đây là trường hợp rất thường thấy. Vì vậy, nếu chỉ sử dụng đơn thuần một vài tín hiệu, nhà đầu tư sẽ dễ gặp phải sai lầm này. Xác suất giao dịch thành công sẽ không cao.

Tín hiệu báo vùng quá bán nhưng thị trường vẫn tiếp tục tạo đáy mới thấp hơn.

• Thực hiện lệnh SELL khi thị trường bước vào giai đoạn quá mua

Tương tự trường hợp phía trên, tại đây ta nhận thấy tín hiệu quá mua của RSI đang duy trì khá lâu nhưng thị trường không đảo chiều. Thay vào đó, nó chỉ giảm điều chỉnh một khoản rất nhỏ trước khi tiếp tục quay trở lại xu hướng cũ.

Vì vậy, việc chỉ sử dụng tín hiệu quá mua từ RSI là không đủ để gia tăng tỷ lệ thắng lợi của giao dịch.

Tín hiệu báo vùng quá mua nhưng thị trường chỉ điều chỉnh trước khi tiếp tục xu hướng.

7. Kết luận

Trên đây là những hướng dẫn chi tiết nhất về chiến lược kết hợp RSI và MACD khi giao dịch ngoại hối. Tương tự như các chiến lược kết hợp khác, việc sử dụng đồng thời nhiều chỉ báo có thể đem lại rất nhiều lợi thế giao dịch cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, nó yêu cầu nhiều kiến thức và kinh nghiệm để tận dụng tối đa các tín hiệu. Đừng quên tiếp tục theo dõi Investo để đón đọc các bản tin về thị trường Forex nhé!

Phương Sơn