Đường EMA là gì? Hướng dẫn cách sử dụng đường EMA trong chứng khoán hiệu quả

Là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật nhanh nhạy, được đông đảo nhà đầu tư yêu thích và tận dụng trong chiến thuật giao dịch cá nhân. Tuy nhiên, nhiều trader vẫn chưa thực sự hiểu rõ đường EMA là gì? Do đó, ngay trong bài viết sau hãy cùng Investo tìm hiểu cụ thể, chi tiết và toàn diện nhất về đường trung bình động EMA nhé!

Đường EMA là gì?

Đường EMA là gì? Đường EMA (Exponential Moving Average) là đường trung bình động luỹ thừa hay đường trung bình động hàm mũ - một trong những chỉ báo kỹ thuật phản ánh sự biến động của giá theo cấp số nhân. Dựa trên sự giao thoa hội tụ và phân kỳ của đường EMA so với mức giá trung bình ở thời điểm quá khứ, nhà đầu tư có thể xác nhận được tín hiệu mua và bán, nhận biết xu hướng giá và xác định được các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự di động tiềm năng.

EMA là gì? Đường EMA là gì?

EMA biến động tương đối nhanh nhạy xu hướng giá trong khoảng thời gian ngắn nhờ trọng số dựa trên cấp số nhân (thường có chu kỳ 10 ngày, 20 phút, 30 tuần hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào). Vì vậy, để phản ứng nhanh và kịp thời hơn với giá, EMA được ứng dụng rộng rãi hơn do kết quả chuẩn xác hơn so với đường SMA.

Xem thêm: Đường MA – Moving Average

Các đường EMA quan trọng mà Trader cần biết

Phân loại chỉ báo EMA được xác định dựa trên các khung thời gian phân tích. Theo đó, một số đường EMA quan trọng trader cần lưu ý như:

• Đường EMA ngắn hạn: là những đường trung bình động luỹ thừa có chu kỳ nhỏ, phù hợp với các trường phái giao dịch lướt sóng, chiến thuật day trading hoặc giao dịch trên các khung thời gian nhỏ (Ví dụ: EMA5, EMA9, EMA12,...)
• Đường EMA trung hạn: là những đường trung bình động luỹ thừa có chu kỳ lớn hơn, phù hợp giao dịch trên khung thời gian lớn, thời gian giữ lệnh thường kéo dài tới vài tuần (Ví dụ: EMA25, EMA50,..)
• Đường EMA dài hạn: là những đường trung bình động số mũ có chu kỳ lớn nhất, phù hợp giao dịch trong thời gian tương đối dài, có thể giữ lệnh từ vài tháng cho tới vài năm (Ví dụ: đường EMA 200, EMA300, EMA500,...)

Đường EMA là gì? Các đường EMA trong chứng khoán. Nên sử dụng đường EMA nào?

Ngoài ra, cũng có thể phân EMA theo hai đặc tính là EMA nhanh và EMA chậm. Cụ thể, các đường EMA gồm:

• EMA nhanh: là những đường trung bình động luỹ thừa bám sát hành động của giá nhưng đem đến nhiều tín hiệu gây nhiễu, các tín hiệu phá vỡ. (Ví dụ: EMA9, EMA12, EMA2, EMA21,..)
• EMA chậm: là những đường trung bình động luỹ thừa có chu kỳ lớn, chậm hơn hành động của giá, tín hiệu phá vỡ có phần chính xác hơn. (Ví dụ: EMA50, EMA91, EMA100, EMA 200,..)

Kết hợp linh hoạt hai loại đường EMA này sẽ đem đến tín hiệu chính xác hơn về diễn biến của giá, hỗ trợ xác nhận xu hướng (dựa trên EMA chậm) hoặc đem đến tín hiệu vào lệnh (dựa trên 2 đường EMA giao cắt)

Công thức tính đường EMA

Công thức tính đường EMA được xác định như sau:
EMAt = (Vt* K) + (EMA(t-1) * (1 – K))

Trong đó:

• EMAt là giá trị EMA hôm nay (giá trị EMA cần tính)
• Vt là giá đóng cửa của mã cổ phiếu hiện tại
• K là hệ số làm mượt (hệ số nhân). 
• EMA(t-1) là giá trị EMA trước đó.

Lưu ý: K = 2/(N+1) với N là chu kỳ của EMA (10 giờ, 20 giờ, 5 ngày, 10 ngày,...)

Hoặc trader có thể tính indicator EMA theo công thức dễ hiểu hơn như sau:

EMA = Giá đóng cửa x hệ số làm mượt + EMA (ngày trước đó) x (1 - hệ số làm mượt)

Công thức tính đường EMA. Đường EMA là gì?

Lưu ý, để chọn giá trị đầu tiên tính toán đường EMA, có hai cách thông dụng sau:

• Cách 1: Bắt đầu tạo trung bình đơn giản của số cố định đầu tiên (N) rồi dùng nó để tính EMA.
• Cách 2: Sử dụng dữ liệu đầu tiên làm giá trị đầu tiên rồi tính EMA (Dữ liệu đầu tiên thường là mức giá đóng cửa của phiên giao dịch).

Ưu, nhược điểm đường EMA trong chứng khoán

Ưu điểm

Chỉ số EMA được các trader ứng dụng rộng rãi nhờ sở hữu các ưu điểm vượt trội:

• Cập nhật nhanh chóng các dữ liệu mới nhất của thị trường.
• Ghi nhớ được chính xác, cụ thể các dữ liệu cũ.
• Phản ánh được trạng thái của xu hướng giá cả thông qua độ dốc của đường.
• Vì chú trọng vào các dữ liệu về giá nên đường EMA giúp giảm thiểu tối đa sai số, đưa ra kết quả chính xác hơn.
• Phản ứng nhạy hơn với các biến động bất ngờ - đặc tính của thị trường chứng khoán.
• Hỗ trợ nhận biết dễ dàng các tín hiệu đảo chiều nhanh chóng.
• Hạn chế được các tín hiệu sai lệch của nhà đầu tư trong ngắn hạn.

Đường EMA là gì? EMA Cross là gì? Ưu nhược điểm đường EMA là gì?

Nhược điểm

So với nhiều loại chỉ báo kỹ thuật khác trên thị trường, đường EMA có tương đối ít nhược điểm. Song, các nhược điểm này lại được đánh giá tương đối nguy hiểm:

• Đường EMA quá nhạy cảm với những biến động của giá, thậm chí là những biến động nhỏ. Điều này rất dễ khiến các nhà đầu tư bắt sai tín hiệu của giá, dễ rơi vào các bẫy giao dịch.
• EMA chỉ phù hợp giao dịch trong khung thời gian ngắn hạn. Càng về dài hạn, EMA càng mất đi vai trò trong việc nắm bắt các cơ hội tìm điểm đảo chiều. 

Tầm quan trọng của đường EMA trong giao dịch chứng khoán

Xác định xu hướng giá trên thị trường

Sự dịch chuyển của đường EMA trên biểu đồ phân tích kỹ thuật thể hiện sự dịch chuyển của giá. Vì vậy, thông qua việc quan sát các biến động của đường EMA, nhà đầu tư có thể nắm được chuyển động của giá, xác định được tình hình xu hướng giá thời điểm hiện tại trên thị trường.

• Sử dụng những đường EMA nhanh (EMA20) để nhận biết xu hướng giá trên các khung thời gian nhỏ như M5, M15.
• Sử dụng những đường EMA chậm (EMA50 hoặc EMA100) để nhận biết xu hướng giá trên các khung thời gian trung hạn như H1, H4.

Đặc biệt EMA có khả năng lưu trữ giá trong một chu kỳ, vừa giúp cập nhật nhanh giá mới, vừa lưu trữ dữ liệu cũ trong một thời gian nhất định.

Ý nghĩa đường EMA. Đường EMA 21. Đường EMA trong MT4.

Hỗ trợ xác định chính xác điểm đặt lệnh

Dùng EMA trong chứng khoán có thể giúp xác định điểm vào lệnh mua bán tối ưu dựa trên giao cắt và vị trí giữa đường EMA và đường giá.

Cách sử dụng đường EMA trong chứng khoán. Đường EMA 34 là gì? Đường EMA 89.

Công dụng như đường hỗ trợ và kháng cự

Cuối cùng, trader cũng có thể sử dụng EMA như một mức hỗ trợ, kháng cự di động thông qua xu hướng hiện tại và vị trí với đường giá. Từ đó, quan sát kỹ lưỡng diễn biến của giá và đường EMA để vào vị thế tối ưu.

Đường EMA là gì? Công dụng đường EMA trong Forex. Đường EMA trong Tradingview.

So sánh đường EMA và đường SMA

Cùng là đường trung bình động, song EMA và SMA có những ưu điểm, nhược điểm khác nhau. Cụ thể:

 

Tiêu chí so sánh	EMA	SMA
Định nghĩa, khái niệm	Đường trung bình động dạng luỹ thừa	Đường trung bình động giản đơn
Phù hợp với	Giao dịch ngắn hạn	Giao dịch dài hạn
Lợi ích vượt trội	Cập nhật nhanh và chính xác từng biến động của giá trên thị trường giúp: - Xác nhận tín hiệu vào lệnh kịp thời - Phản ánh được tâm lý giao dịch của thị trường chứng khoán	- Có khả năng hiển thị biểu đồ mượt hơn - Hạn chế tối đa các tín hiệu gây nhiễu
Nhược điểm	Gây nhiễu nhờ các tín hiệu sai hoặc biến động quá nhạy khiến nhà đầu tư dễ mắc bẫy giá	Cập nhật các biến động của giá chậm hơn so với EMA - Tín hiệu mua, bán chậm hơn - Không thể phản ánh được tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường.

Đường EMA Cross là gì? Đường EMA và MA. So sánh đường EMA và SMA.

Tuỳ vào mục đích, phương thức và chu kỳ tính toán trong giao dịch mà trader có thể tận dụng linh hoạt hai đường trung bình động này. Công cụ phân tích kỹ thuật này sẽ hiệu quả hơn nếu nhà đầu tư kết hợp linh hoạt các chỉ báo, tận dụng những lợi ích vượt trội của từng công cụ giao dịch.

Hướng dẫn cách sử dụng đường EMA trong chứng khoán

EMA phản ứng tương đối nhanh nhạy với từng biến động của giá nên rất được ưa chuộng trong giao dịch chứng khoán ngắn ngày. Thông thường, trader thường ứng dụng EMA giao dịch theo 3 chiến thuật sau:

Dựa vào độ dốc đường EMA xác định xu hướng giá

Để xác định xu hướng giá của thị trường, nhà đầu tư có thể tận dụng độ dốc đường EMA - điểm quan trọng nhất của đường trung bình động luỹ thừa. 

Dựa vào độ dốc, trader có thể xác định được quán tính của giá thị trường, xác định được xu hướng hiện tại của giá, đưa ra quyết định mua bán, giao dịch đầu tư hữu hiệu. Thông thường, độ dốc của đường trung bình động luỹ thừa phản ánh ba trường hợp sau:

Xu hướng tăng khi đường EMA dốc lên - Lệnh Mua

Khi đường EMA dốc lên, giá đang dịch chuyển theo xu hướng tăng, nhà đầu tư chỉ có thể lựa chọn giao dịch kiếm lợi nhuận thông qua vị thế mua.

Cài đặt đường EMA trên Tradingview.

Thời điểm thích hợp cho việc vào lệnh mua được xác định như sau:

• Điểm vào lệnh (Entry): Đặt tại vị trí cây nến xanh khi đường giá giảm gần chạm đường trung bình động số mũ EMA và bật lên.
• Điểm chốt lời (Take Profit): Theo tỷ lệ R:R là 1:2 hoặc 1:3.
• Điểm cắt lỗ (Stop loss): Đặt tại vị trí đáy gần nhất, chú ý quan sát cho đến khi giá bắt đầu giảm thì nhanh chóng di chuyển đến gần điểm hòa vốn càng sớm càng tốt.

Xu hướng giảm khi đường EMA dốc xuống - Lệnh Bán

Ngược lại, khi đường EMA dốc xuống, thị trường đang trong xu hướng giảm, nhà đầu tư chỉ nên giao dịch ở vị thế bán để chốt lời, thu lợi nhuận.

Cụ thể, công thức vào lệnh thích hợp sẽ được xác định như sau:

• Điểm vào lệnh (Entry): Đặt tại vị trí cây nến đỏ  khi đường giá hướng lên gần chạm đường trung bình động số mũ EMA và bật xuống.
• Điểm chốt lời (Take Profit): Theo tỷ lệ R:R là 1:2 hoặc 1:3.
• Điểm cắt lỗ (Stop loss): Đặt tại vị trí đỉnh gần nhất, chú ý quan sát cho và hạ lệnh tới điểm hòa vốn cho đến khi giá đóng cửa ở mức cao hơn.

Đường EMA nằm ngang - Không giao dịch

Trader cần lưu ý, tuyệt đối không vào vị thế mua và bán khi đường EMA nằm ngang trên biểu đồ kỹ thuật.

Đường EMA nằm ngang hoặc không có dịch chuyển quá nhiều, chỉ biến động tăng giảm đôi chút là biểu hiện của xu hướng thị trường sang ngang - thị trường sideway, phe mua và bán đang tranh giành kịch liệt và chưa có dấu hiệu rõ nét cho phần thắng nghiêng về phía nào. Khi này, tại thời điểm thị trường không có nhiều biến động, các mức giá của ngoại tệ, cổ phiếu đều ở mức bình ổn, không tăng, không giảm đột ngột thì nhà đầu tư nên chờ các biến động mới của thị trường.

Giao dịch với cặp đôi đường EMA nhanh - chậm

Đây là một trong ba phương pháp giao dịch tối ưu thường được các trader áp dụng rộng rãi.

Trong chiến thuật này, trader nên tận dụng một đường EMA nhanh (EMA ngắn hạn) cùng một đường EMA chậm (EMA trung hoặc dài hạn) kết hợp phân tích cùng biểu đồ giá (Ví dụ EMA 34 89)

Để tối ưu nhất, nhà đầu tư có thể kết hợp theo phương pháp hai đường trung bình động với tỉ lệ xấp xỉ là 2:1 - theo gợi ý của Tiến sĩ Alexander Elder trong cuốn sách Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống (The New Trading for a Living).

Phương pháp 3 đường MA. Chiến lược 3 đường EMA. Đường EMA 34 89. EMA 34 89 là gì? Giao dịch với 3 đường EMA.

Cụ thể, quan sát sự biến động của hai đường EMA nhanh và EMA chậm trên biểu đồ giá, nhà đầu tư có thể xác định tín hiệu mua và bán như sau:

• Vào vị thế mua tại điểm giao cắt: Khi xác định được đường EMA nhanh cắt EMA chậm theo hướng đi lên, tức là tín hiệu cho thấy giá thị trường đang tăng.
  • Điểm vào lệnh (Entry): Cây nến xanh trùng với khu vực giao cắt.
  • Điểm chốt lời (Take Profit): Theo tỷ lệ R:R là 1:2 hoặc 1:3.
  • Điểm cắt lỗ (Stop loss): Đáy gần điểm giao cắt nhất.
• Vào vị thế bán tại điểm giao cắt: Khi xác định được đường EMA nhanh cắt EMA chậm theo hướng đi xuống, tức là tín hiệu cho thấy giá thị trường đang giảm.
  • Điểm vào lệnh (Entry): Cây nến đỏ trùng với khu vực giao cắt.
  • Điểm chốt lời (Take Profit): Theo tỷ lệ R:R là 1:2 hoặc 1:3.
  • Điểm cắt lỗ (Stop loss): Đỉnh gần điểm giao cắt nhất.

Dựa vào đường EMA làm hỗ trợ và kháng cự di động

Ngoài ra, EMA cũng thường được ứng dụng làm đường hỗ trợ và kháng cự di động trong các biểu đồ giá để xác nhận tín hiệu mua bán hiệu quả. Cụ thể, chiến thuật giao dịch này tuân theo quy tắc sau:

• Vào vị thế mua khi:

• • • Đường EMA đang trong xu hướng tăng dài hạn nhưng vẫn nằm phía dưới đường giá.
    • Đường giá bắt đầu giảm và chạm vào đường EMA, hình thành vùng hỗ trợ.
    • Đường giá tiếp tục giảm, chạm vào đường EMA tại mức hỗ trợ và có dấu hiệu sẽ bật trở lại.

• Vào vị thế bán khi:

• • Đường EMA đang trong xu hướng giảm dài hạn nhưng vẫn nằm phía trên đường giá.
  • Đường giá bắt đầu tăng và chạm vào đường EMA, hình thành vùng kháng cự.
  • Đường giá tiếp tục tăng, chạm vào đường EMA tại mức kháng cự và có dấu hiệu sẽ quay đầu giảm trở lại.

Đường EMA là gì? Cách sử dụng đường EMA.

Ứng dụng thực tế, EMA50 thường được sử dụng làm mức hỗ trợ và kháng cự di động trong phân tích và giao dịch nhờ tỷ lệ chính xác nhất trong các đường trung bình động số mũ EMA.

Xem thêm: Kháng cự hỗ trợ

Những lưu ý nhà đầu tư cần nắm khi sử dụng EMA để giao dịch

Giống như nhiều loại công cụ phân tích kỹ thuật khác trên thị trường, EMA có ưu điểm nhưng cũng tồn tại không ít nhược điểm. 

Đường EMA là gì? Lưu ý khi giao dịch với đường EMA.

Do vậy, để giao dịch thành công với chỉ báo trung bình động luỹ thừa, nhà đầu tư cần lưu ý:

• Hiểu rõ bản chất của đường EMA và chiến thuật đầu tư, ứng dụng trong giao dịch.
• EMA có độ trễ nhất định do tính toán dựa trên dữ liệu lịch sử của giá.
• Nên sử dụng các đường chỉ báo nhanh vào thời điểm giá biến động mạnh. Ngược lại, khi xác định xu hướng giá biến động chậm, nên sử dụng các chỉ báo kỹ thuật chậm.
• Không nên sử dụng quá nhiều đường EMA hoặc kết hợp quá nhiều chỉ báo trong phân tích kỹ thuật để tránh làm rối biểu đồ, khó quan sát được hành động của giá.
• Điều chỉnh thời gian hợp lý tuỳ thuộc mục đích và chiến thuật đầu tư cá nhân bởi thị trường chứng khoán có thể đảo chiều bất cứ thời điểm nào. 
• Lựa chọn chu kỳ EMA phù hợp sao cho trùng khớp với khung thời gian phân tích và giao dịch.
• Chú ý luôn tuân thủ quy tắc quản lý vốn, rủi ro, khi vào lệnh không bao giờ được quên cắt lỗ, chốt lời.
• Nên sử dụng đường trung bình động luỹ thừa để thể hiện xu hướng giá trong một khoảng thời gian dài để hạn chế sai số, tín hiệu gây nhiễu và bẫy giao dịch, đầu tư.
• Tuyệt đối không vào lệnh khi xác định xu hướng thị trường sang ngang - thị trường sideway.
• Cần chờ điều chỉnh giá về lại gần EMA khi xác định được đường EMA tiến quá xa đường giá, rồi mới tìm cơ hội vào lệnh thích hơn.
• Kết hợp linh hoạt cùng các loại chỉ báo khác để phân tích tình trạng biến động giá trị trường chính xác nhất.

Kết luận

Trên đây, bài viết đã tổng hợp toàn bộ thông tin cơ bản về đường EMA: đường EMA là gì? Các đường EMA quan trọng, ý nghĩa, lưu ý và các cách sử dụng hiệu quả,.. Là một trong những đường MA được tính toán dựa trên cấp số nhân, có phản ứng nhanh nhạy với từng biến động nhỏ của giá, bám sát mọi hành động của giá để cung cấp tín hiệu cho nhà giao dịch, việc hiểu được bản chất “đường EMA là gì?” sẽ giúp các trader ứng dụng hiệu quả và giao dịch tối ưu nhất. 

Lan Hương