Chiến lược giao dịch với Fibonacci Retracement (Fibonacci hồi quy)

Leonardo Pisano, biệt danh Fibonacci, là một nhà toán học người Ý sinh ra ở Pisa vào năm 1170. Cha của ông là Guglielmo Bonaccio làm việc tại một cảng giao dịch ở Bugia, ngày nay được gọi là Béjaïa, một cảng Địa Trung Hải ở đông bắc Algeria. Khi còn trẻ, Fibonacci đã học toán ở Bugia và trong những chuyến đi xa của mình, ông đã đúc kết được nhiều điều về những ưu điểm của hệ thống chữ số Hindu-Ả Rập.

Nội dung chính

• Trong dãy số Fibonacci, sau số 0 và số 1, mỗi số tiếp theo là tổng của hai số trước đó.
• Trong giao dịch, các số được sử dụng trong Fibonacci hồi quy không phải là các số trong chuỗi Fibonacci; thay vào đó, chúng có nguồn gốc từ các mối quan hệ toán học giữa các số trong dãy Fibonacci.
• Các mức hồi quy Fibonacci được mô tả bằng cách lấy các mức giá cao nhất và thấp nhất trên biểu đồ và đánh dấu các tỷ lệ Fibonacci chính theo chiều ngang để tạo ra các đường thẳng song song; những đường ngang này được sử dụng để xác định các điểm có thể đảo chiều.

Tỷ lệ vàng

Năm 1202, sau khi trở về Ý, Fibonacci ghi lại những gì ông đã học được trong "Liber Abaci" ("Sách Bàn tính"). Trong cuốn "Liber Abaci", Fibonacci đã mô tả chuỗi số hiện được đặt theo tên của ông. Trong dãy số Fibonacci, sau số 0 và số 1, mỗi số tiếp theo là tổng của hai số trước đó. Do đó, dãy số Fibonacci sẽ như sau: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610,... kéo dài đến vô cùng. Mỗi số lớn hơn khoảng 1,618 lần so với số trước đó.

Giá trị 1,618 được gọi là “Phi” hoặc “Tỷ lệ vàng”. Tỷ lệ Vàng xuất hiện một cách bí ẩn thường xuyên trong thế giới tự nhiên, kiến ​​trúc, mỹ thuật và sinh học. Ví dụ, tỷ lệ này đã được quan sát thấy trong Parthenon, trong bức tranh Mona Lisa của Leonardo da Vinci, hoa hướng dương, cánh hoa hồng, cành cây, khuôn mặt người, bình hoa Hy Lạp cổ đại,... và thậm chí cả các thiên hà xoắn ốc ngoài không gian.

0,618

Tỷ lệ nghịch đảo của tỷ lệ vàng (1,618) là 0,618, tỷ lệ này cũng được sử dụng rộng rãi trong giao dịch với Fibonacci.

Các mức Fibonacci được sử dụng trong thị trường tài chính

Trong giao dịch, các số được sử dụng trong Fibonacci hồi quy không phải là các số trong chuỗi Fibonacci; thay vào đó, chúng có nguồn gốc từ các mối quan hệ toán học giữa các số trong dãy số. Cơ sở của tỷ lệ Fibonacci "vàng" 61,8% đến từ việc chia một số trong dãy Fibonacci cho số đứng sau nó.

Ví dụ: 89/144 = 0,6180. Tỷ lệ 38,2% có được từ việc chia một số trong dãy Fibonacci cho số thứ hai ở bên phải. Ví dụ: 89/233 = 0,3819. Tỷ lệ 23,6% có được từ việc chia một số trong dãy Fibonacci cho số thứ ba ở bên phải. Ví dụ: 89/377 = 0,2360.

Các mức Fibonacci hồi quy được vẽ bằng cách lấy các mức giá cao nhất và thấp nhất trên biểu đồ và được đánh dấu bằng các tỷ lệ Fibonacci chính là 23,6%, 38,2% và 61,8% theo các đường thẳng nằm ngang. Các đường ngang này được sử dụng để xác định các điểm có thể đảo chiều giá.

Mức Fibonacci hồi quy 50% thường được tính trong các đường ngang và có thể được vẽ bằng phần mềm biểu đồ. Mặc dù mức hồi quy 50% không dựa trên số Fibonacci, nhưng nó được nhiều người xem là mức đảo chiều tiềm năng quan trọng. Đáng chú ý, mức này được áp dụng trong Lý thuyết Dow và cũng trong mô hình của W.D. Gann.

Áp dụng Fibonacci hồi quy trong giao dịch

Fibonacci hồi quy thường được sử dụng như một phần của chiến lược giao dịch theo xu hướng. Trong trường hợp này, các nhà giao dịch quan sát sự điều chỉnh diễn ra trong một xu hướng và cố gắng tìm kiếm các điểm vào lệnh với rủi ro thấp theo hướng của xu hướng ban đầu bằng cách sử dụng các mức Fibonacci. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này để dự đoán rằng giá có khả năng cao sẽ bật lên từ các mức Fibonacci và trở lại theo hướng của xu hướng ban đầu.

Ví dụ: trên biểu đồ hàng ngày của EUR/USD dưới đây, chúng ta có thể thấy rằng một xu hướng giảm chính đã bắt đầu vào tháng 5 năm 2014 (điểm A). Sau đó, giá chạm đáy vào tháng 6 (điểm B) và quay đầu tăng lên gần mức Fibonacci hồi quy 38,2% trong xu hướng giảm này (điểm C).

Trong trường hợp này, mức 38,2% sẽ là một mức giá tuyệt vời để mở một vị thế bán khống nhằm tận dụng xu hướng giảm đã hình thành vào tháng Năm. Nhiều nhà giao dịch cũng đang theo dõi mức hồi quy 50% và mức hồi quy 61,8%, nhưng trong trường hợp này, thị trường không đủ lạc quan để đạt được những mức đó. Thay vào đó, EUR/USD đã giảm xuống, tiếp tục xu hướng giảm và phá vỡ mức đáy đảo chiều trước đó.

Khả năng đảo chiều sẽ tăng lên nếu có sự hợp lưu của các tín hiệu kỹ thuật khi giá đạt đến mức Fibonacci. Các chỉ báo kỹ thuật phổ biến khác cũng được sử dụng cùng với mức Fibonacci như các mô hình nến, đường xu hướng, khối lượng, Stochastic/RSI và đường trung bình động MA. Nếu có càng nhiều các chỉ báo xác nhận cùng một tín hiệu thì tín hiệu đảo chiều sẽ càng mạnh mẽ hơn.

Công cụ Fibonacci hồi quy có thể được áp dụng trên nhiều công cụ tài chính khác nhau, như trong đầu tư chứng khoán, cổ phiếu, hàng hóa và Forex. Chúng cũng được sử dụng trên nhiều khung thời gian. Tuy nhiên, cũng như các chỉ báo kỹ thuật khác, giá trị dự đoán tỷ lệ thuận với khung thời gian được sử dụng, với trọng số lớn hơn trong khung thời gian dài hơn. Ví dụ: mức hồi quy 38,2% trên biểu đồ hàng tuần là mức kỹ thuật quan trọng hơn nhiều so với mức hồi quy 38,2% trên biểu đồ năm phút.

Áp dụng Fibonacci mở rộng (Fibonacci Extension)

Trong khi Fibonacci Retracement (Fibonacci hồi quy) có thể được sử dụng để dự báo các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng (nơi các nhà giao dịch có thể tham gia thị trường với hy vọng bắt lại xu hướng ban đầu) thì các Fibonacci Extension (Fibonacci mở rộng) có thể được áp dụng để xác định các mức giá mục tiêu. Fibonacci mở rộng gồm các mức được vẽ vượt quá mức 100% tiêu chuẩn và có thể được sử dụng bởi các nhà giao dịch để dự đoán các mức giá tiềm năng để đóng lệnh cho các giao dịch theo hướng của xu hướng. Các mức Fibonacci mở rộng chính là 161,8%, 261,8% và 423,6%.

Hãy xem một ví dụ ở đây, sử dụng cùng một biểu đồ hàng ngày trên EUR/USD:

Nhìn vào mức Fibonacci mở rộng được vẽ trên biểu đồ EUR/USD ở trên, chúng ta có thể thấy rằng mục tiêu giá tiềm năng cho nhà giao dịch nắm giữ vị thế bán khống từ mức hồi quy 38% từ ví dụ trước nằm dưới mức 161,8%, ở mức 1,3195.

Tóm lược

Các mức Fibonacci hồi quy thường chỉ ra các điểm đảo chiều với độ chính xác đến kỳ lạ. Tuy nhiên, chúng cũng khó giao dịch. Các mức này được sử dụng tốt nhất trong một xu hướng mở rộng. Lý tưởng nhất, chiến lược này sẽ có độ chính xác cao khi kết hợp cùng một số chỉ báo để xác định các khu vực đảo chiều tiềm năng và cung cấp các thiết lập giao dịch có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cao.

Các chiến lược áp dụng Fibonacci có xu hướng gặp phải các vấn đề tương tự như các chiến lược giao dịch phổ biến khác, chẳng hạn như lý thuyết Sóng Elliott. Điều này có nghĩa là nhiều nhà giao dịch có thể áp dụng thành công tỷ lệ Fibonacci và các mức hồi quy trong các gioa dịch có xu hướng giá dài hạn.

Fibonacci hồi quy thậm chí có thể trở nên mạnh mẽ hơn khi được sử dụng kết hợp với các chỉ báo hoặc tín hiệu kỹ thuật khác.