Stochastic RSI là gì? Đặc điểm, công thức tính và cách sử dụng

Chỉ báo Stoch RSI là một ví dụ điển hình của việc phát triển chỉ báo mới dựa trên nền tảng của chỉ báo cũ. Vậy chỉ báo Stochastic RSI là gì? Phiên bản “RSI nâng cao” này có khác biệt gì so với RSI truyền thống? Cùng Investo khám phá cách giao dịch hiệu quả với chỉ báo Stochastic RSI ngay trong bài viết dưới đây nhé!

• Chỉ báo Stochastic RSI là gì?

Chỉ báo Stochastic RSI hay còn gọi là RSI ngẫu nhiên - là chỉ báo được sử dụng để xác định một loại tài sản có đang trong tình trạng quá mua hoặc quá bán không, đồng thời cũng giúp nhận diện xu hướng của thị trường hiện tại.

Chỉ báo Stochastics RSI có giá trị nằm trong khoảng từ 0 - 100 (hoặc từ 0 - 1) tùy thuộc vào loại biểu đồ giá.

Stochastic RSI còn được gọi là chỉ báo của chỉ báo bởi nó là một đạo hàm của chỉ báo sức mạnh tương đối RSI. Hiểu đơn giản, Stochastic là một dạng chỉ báo dao động ngẫu nhiên, hoạt động xung quanh vùng của một đường trung tâm, giúp các trader dễ dàng so sánh mức giá đóng cửa với một phạm vi giá trong một khoảng thời gian nào đó.

Chỉ báo Stoch RSI là gì?

• Đặc điểm của Stochastic RSI

• Độ chính xác cao: Chỉ báo Stochastics RSI được phát triển nhằm cải thiện độ nhạy và tạo ra những tín hiệu giao dịch chuẩn xác hơn so với các chỉ báo kỹ thuật truyền thống như RSI, MACD,...
  • Giá trị Stochastic RSI < 20: Tài sản đang ở mức quá bán, đồng nghĩa với việc giá trị RSI đang được giao dịch ở mức thấp hơn biên độ giá đã được xác định, thiết lập trước đó.
  • Giá trị Stochastic RSI > 80: Tài sản đang ở mức quá mua, tức là hiện tại giá trị RSI đang được giao dịch ở mức cao hơn biên độ giá đã được xác định trước đó, cho thấy tài sản cơ sở chuẩn bị xuất hiện sự thoái lui.
• Khả dụng trong các xu hướng ngắn hạn: Stochastic RSI có thể phát huy hiệu quả đối với các xu hướng ngắn hạn nếu xem xét giá trị của nó với đường trung tâm 50:
  • Giá trị Stochastic RSI < 20: Tài sản có xu hướng bị giảm giá trị.
  • Giá trị Stochastic RSI < 20: Giá trị của tài sản có xu hướng tăng cao hơn.

Đặc điểm của chỉ báo RSI Stochastic.

• Công thức tính Chỉ báo Stochastic RSI

Công thức tính chỉ báo Stochastic RSI:

Stochastic RSI =RSI hiện tại - RSI thấp nhấtRSI cao nhất - RSI thấp nhất

Trong đó:

• RSI hiện tại: Giá trị chỉ báo RSI hiện hành.
• RSI thấp nhất: Giá trị chỉ báo RSI thấp nhất trong 14 phiên giao dịch gần nhất (hoặc trong khoảng thời gian nhà đầu tư chọn).
• RSI cao nhất: Giá trị chỉ báo RSI cao nhất trong 14 phiên giao dịch gần nhất (hoặc trong khoảng thời gian nhà đầu tư chọn).

• Ý nghĩa của Chỉ báo Stochastic RSI

• Giúp các nhà đầu tư xác định được vùng quá mua và quá bán: Stochastic RSI có giới hạn phạm vi trong ngưỡng từ 0 đến 100, do đó chỉ báo này được xem như là một công cụ hữu ích để xác định các vùng quá mua và quá bán. 
• Cung cấp tín hiệu đảo chiều giúp các nhà đầu tư xác định thời điểm vào lệnh hiệu quả: Biểu đồ giá trị Stochastic RSI thường gồm hai đường chỉ báo là %K phản ánh giá trị thực của Stochastic RSI và %D là trung bình của %K. Khi giá của thị trường đi theo động lượng, hai đường %K và %D giao nhau cho thấy tín hiệu đảo chiều sẽ xảy ra, giúp trader nhận được sự thay đổi lớn trong động lượng giá tại một chu kỳ.

Ý nghĩa của Stoch RSI là gì?

• Phân loại Stochastic RSI

• Chỉ số Stochastic RSI quá mua (Overbought)

• Dấu hiệu: Khi giá trị chỉ số Stochastic RSI nằm trên mức 70, thị trường lúc này đang ở trạng thái quá mua. 
• Diễn biến: Giá trị RSI đang ở mức rất cao, điều này thường xảy ra trong một xu hướng tăng. Khi này xu hướng thị trường đang đi vào vùng đỉnh, một đợt điều chỉnh sắp diễn ra.
• Kết quả: Thị trường có thể điều chỉnh giảm hoặc đảo chiều.
• Lưu ý: Chỉ số Stochastic RSI quá mua thường đưa ra tín hiệu khi nằm trong mức từ 70 đến 100. Các nhà đầu tư có thể điều chỉnh đường biên mức quá mua lên 80 - 100 để nhận được các tín hiệu quá mua mạnh hơn, hỗ trợ giảm các tín hiệu nhiễu, các tín tín hiệu có độ tin cậy thấp.

Chỉ số Stoch RSI quá mua (OverBought)

• Chỉ số Stochastic RSI quá bán (OverSold)

• Dấu hiệu: Khi giá trị chỉ số Stochastic RSI nằm dưới mức 30, thị trường lúc này đang ở trạng thái quá bán.
• Diễn biến: Giá trị RSI đang ở mức rất thấp, nhỏ hơn biên độ giá của nó trước đó. Điều này thường xảy ra trong một xu hướng giảm. Khi này xu hướng thị trường đang đi vào vùng đáy, dự báo một đợt điều chỉnh sắp diễn ra.
• Kết quả: Thị trường sẽ có đà tăng lên báo hiệu sắp có sự phục hồi giá tăng trở lại.
• Lưu ý: Tương tự như chỉ số Stochastic RSI quá bán, tín hiệu quá bán càng mạnh khi giá trị RSI càng về 0 và khung càng lớn. Do vậy, nhà đầu tư quan sát nhiều khung sẽ giúp giảm các tín hiệu quá bán gây nhiễu và các tín hiệu có độ tin cậy thấp.

Chỉ số Stoch RSI quá bán (OverSold)

• Phân kỳ Stochastic RSI (Divergence)

• • Dấu hiệu: Có sự di chuyển ngược hướng giữa giá và RSI được xác định thông qua việc nối các đỉnh, các đáy. Cụ thể:
    • Phân kỳ dương: Giá giảm tạo đáy mới thấp hơn đáy cũ nhưng RSI lại tăng tạo đáy mới cao hơn đáy cũ.
    • Phân kỳ âm: Giá tăng tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ nhưng RSI lại giảm tạo đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ.

• Dự đoán:

• • Phân kỳ dương: Tín hiệu cho thấy thị trường sẽ tăng trở lại, nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội vào lệnh Buy để “bắt đáy”.
  • Phân kỳ âm: Tín hiệu cho thấy thị trường sắp đảo chiều từ tăng sang giảm, nhà đầu tư có thể tận dụng để vào lệnh chốt lời.

Phân kỳ RSI Stochastic.

• Stochastic RSI hoạt động như thế nào ?

Giống như chỉ báo RSI tiêu chuẩn, thiết lập mặc định của chỉ báo Stochastic RSI là 14 phiên. Trong đó, 14 phiên sử dụng trong tính toán Stoch RSI được dựa trên khung thời gian biểu đồ. Vì vậy, trong khi biểu đồ hàng ngày xem xét phiên giao dịch của 14 ngày trước đó thì biểu đồ hàng giờ sẽ dựa trên 14 giờ gần nhất để tạo ra Stoch RSI.

Cách diễn giải: Như đã đề cập, Stochastic RSI có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 100 (0 đến 1), do đó:

• Đường trung tâm sẽ nằm ở mức 50 (0.5).
• Tín hiệu quá mua xảy ra tại 80 (0.8).
• Tín hiệu quá bán xảy ra tại 20 (0.2)

• Cách sử dụng Stochastic RSI trong giao dịch hiệu quả

• Xác định xu hướng thị trường

Đường RSI có thể được sử dụng để xác định xu hướng thị trường mới:

• Xu hướng tăng giá: Khi Stoch RSI vượt ngưỡng 50 theo hướng từ dưới lên hoặc khi giá trị RSI nằm trong khoảng 40 - 60 và bỗng vượt qua vùng này hướng lên trên.
• Xu hướng giảm giá: Khi Stoch RSI vượt ngưỡng 50 theo hướng từ trên xuống hoặc khi đường RSI đang nằm trong khoảng 40 - 60 và bỗng vượt qua vùng này hướng xuống dưới.

Lưu ý: Cách sử dụng này chỉ giúp xác định xu hướng thị trường, không thể xác định điểm vào, điểm ra. Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể kết hợp với các chỉ báo hỗ trợ khác như MA, MACD, Trendline,.. để tiến hành giao dịch với những nhận định rõ ràng và hiệu quả hơn.

Sử dụng RSI ngẫu nhiên để xác định xu hướng.

• Giao dịch khi có tín hiệu quá mua/quá bán

Khi có xác nhận thành công tín hiệu quá mua, quá bán từ chỉ báo Stoch RSI trên biểu đồ, trader có thể giao dịch:

• Tín hiệu quá mua: Vào lệnh bán, chốt lời.
• Tín hiệu quá bán: Vào lệnh mua, bắt đáy.

Giao dịch RSI Stochastic khi có tín hiệu quá mua/quá bán.

• Sử dụng như một tín hiệu phân kỳ

Bằng cách kết hợp RSI và một vài chỉ số khác (MA, Momentum, MACD,...), trader có thể xác định được tín hiệu phân kỳ nơi giá có xu hướng đảo chiều.

• Phân kỳ đỉnh: Xảy ra khi giá thị trường cao hơn giá đỉnh cũ nhưng giá trị Stochastic RSI lại thấp hơn RSI tại đỉnh cũ. Trong phân kỳ đỉnh, nhà đầu tư có thể đợi khi RSI chạm lại trendline và vào lệnh Short.
• Phân kỳ đáy: Ngược lại với phân kỳ đỉnh, tại đây giá thị trường thấp hơn giá đáy cũ nhưng RSI lại cao hơn RSI đáy cũ. Do vậy, trường hợp này trader cũng đợi sự xác nhận khi RSI chạm đường trendline và vào lệnh Long.
• Phân kỳ kín: Xảy ra khi trendline của giá không cùng chiều với trendline của Stochastic RSI. Cụ thể, phân kỳ kín được nhận diện theo một trong bốn dấu hiệu sau:
  • Giá đi lên nhưng Stochastic RSI đi ngang.
  • Giá đi xuống nhưng Stochastic RSI đi ngang.
  • Giá đi ngang nhưng Stochastic RSI đi xuống.
  • Giá đi ngang nhưng Stochastic RSI đi lên.

Sử dụng Stoch RSI như một tín hiệu phân kỳ.

• Một số lưu ý và sai lầm có thể mắc phải khi giao dịch với Stochastic RSI 

• Một số lưu ý khi giao dịch với Stochastic RSI 

• Nên sử dụng kết hợp các chỉ báo khác để tăng độ chính xác: Không có bất kỳ chỉ báo nào có khả năng đưa ra những tín hiệu chính xác tới 100% và chỉ báo Stochastics cũng không phải ngoại lệ. Vì thế, nhà đầu tư nên linh hoạt kết hợp nhiều chỉ báo phân tích cùng lúc để xác định xu hướng thị trường, từ đó đưa ra quyết định đầu tư hữu hiệu và chính xác nhất.
• Nên giao dịch khi thị trường có xu hướng: Giao dịch Stochastic RSI với xu hướng thị trường là điều kiện tất yếu nhất nếu trader muốn đảm bảo thu về mức lợi nhuận cao. Trong trường hợp sử dụng Stochastic RSI giao dịch ngược xu hướng, trader sẽ phải đối mặt với khả năng rủi ro tương đối cao.
• Nên giao dịch trong các khung thời gian lớn: Khi cài đặt Stochastic RSI ở khung giao dịch càng lớn thì tín hiệu sẽ càng chính xác và có khả năng ít sai lệch hơn.

• Những sai lầm có thể mắc phải khi sử dụng Stochastic RSI trong phân tích giao dịch

• Bỏ cuộc trước khi xảy ra phân kỳ: Trong một vài trường hợp, tính phân kỳ có thể tiếp diễn trong thời gian dài, do vậy, người chơi thường có xu hướng bỏ cuộc trước khi phân kỳ tăng giá sắp xảy ra.
• Phát hiện phân kỳ muộn: Đây là sai lầm thường gặp đối với những nhà giao dịch mới kéo theo việc thực hiện vào lệnh muộn sau khi phân kỳ đã xuất hiện. Do vậy, trader cần xác định đúng việc có phân kỳ xảy ra và lựa chọn trước thời điểm đặt lệnh trong tương lai.
• Không chờ xác nhận: Với bất kỳ mô hình nào, tính phân kỳ cũng chỉ xuất hiện khi có tín hiệu xác nhận của mô hình giá.
• Bỏ qua giao dịch: Trader thường có xu hướng bỏ qua giao dịch khi đã lỡ mất thời điểm giao dịch tốt nhất.
• Không nắm rõ xu hướng: Muốn giao dịch hiệu quả, trader cần nắm bắt rõ xu hướng và thực hiện phân tích biến động giá dựa vào chỉ báo Stochastic RSI. Trong trường hợp nhà đầu tư gặp phải hai phân kỳ đảo ngược nhau trên cùng một biểu đồ, nhà đầu tư nên xem xét vấn đề liệu rằng xu hướng tăng hay giảm đã diễn ra trong bao lâu.

Những sai lầm có thể mắc phải khi sử dụng Stoch RSI trong phân tích giao dịch

• Phân biệt Stochastic RSI và RSI cơ bản

Giống nhau: RSI và Stochastics RSI đều là chỉ báo phân tích kỹ thuật, cung cấp các tín hiệu giúp trader nắm bắt cơ hội vào lệnh giao dịch mua và bán phù hợp.

Khác nhau:

Tiêu chí so sánh	Chỉ báo Stochastic RSI	Chỉ báo RSI cơ bản
Độ nhạy	Nhạy cảm hơn với các biến động của thị trường, do đó, xác định chính xác các tín hiệu trong ngắn hạn tốt hơn.	Kém nhạy cảm hơn
Tín hiệu mua bán	Nhiều cơ hội mua bán hơn	Ít cơ hội mua bán hơn
Cơ sở đo lường	Sử dụng RSI làm cơ sở, do đó Stoch RSI sẽ tụt sâu hơn RSI (nghĩa là di chuyển nhiều hơn giữa các chỉ số mua quá nhiều và bán quá mức)	Sử dụng giá đóng cửa của tài sản tiền điện tử Crypto làm cơ sở
Thang đo lường	Thang từ 0 đến 100 để theo dõi động lượng thị trường	Thang từ 0 đến 1 với 0,5 là đường trung tâm.

Phân biệt Stochastic RSI và RSI cơ bản.

• Ưu điểm và hạn chế khi giao dịch với chỉ báo Stochastic RSI 

• Ưu điểm

• Cung cấp nhiều tín hiệu mua bán hơn: So với RSI cơ bản, Stochastic RSI cung cấp nhiều tín hiệu mua hoặc bán hơn do độ nhạy cảm cao hơn. Nếu trader tuân theo các quy tắc và sử dụng đúng cách, nhà đầu tư Crypto có thể nhận diện được nhiều cơ hội giao dịch tiềm năng hơn. 
• Xác định động lượng thị trường: Đối với các nhà giao dịch lập kế hoạch chiến lược hàng ngày, chỉ báo Stochastic RSI có thể giúp trader xác định động lượng thị trường, từ đó chuẩn bị trước chiến lược giao dịch phù hợp nhất.
• Xác định các đợt lùi giá ngắn hạn, các xu hướng tăng để mở rộng quy mô: Lợi thế này tận dụng các biến động ngắn hạn của giá tiền điện tử. Chỉ báo Stochastic RSI cho phép trader phát hiện các đợt kéo lùi giá trong ngắn hạn, là thời điểm thích hợp để mở rộng quy mô.

Lưu ý: Trong trường hợp xác định các đợt lùi giá ngắn hạn, chỉ báo RSI phải được kết hợp cùng những chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận động lượng của thị trường. Đây là lưu ý vô cùng quan trọng bởi xu hướng tăng hoặc giảm mạnh có thể chứng kiến sự vi phạm các mức giá đã thiết lập này.

• Hạn chế

• Độ biến động cao hơn: Chỉ báo Stochastic RSI có công cụ chính là tìm thêm các vị thế mua hoặc bán. Đây có thể là một thiếu sót lớn đối với các nhà giao dịch Crypto mới, do vậy cần kết hợp chiến lược Stochastic RSI với các thông số kỹ thuật khác để giảm thiểu rủi ro.
• Khác xa với giá thực của tiền điện tử: Nếu như RSI cơ bản lấy giá của tài sản Crypto làm cơ sở cho việc tính toán thì Stochastic RSI sử dụng RSI làm cơ sở, đặt nó lên hai cấp so với giá thực tế của tiền điện tử. Do vậy, sẽ có sự chênh lệch cao hơn giữa kết quả chỉ số và giá. Trong một số trường hợp, các nhà đầu tư sẽ nhận thấy độ trễ nhỏ.

• Kết luận

Với sự phát triển chuyên sâu hơn, chỉ báo Stochastic RSI sẽ đem tới các tín hiệu vô cùng hiệu quả nếu như nhà đầu tư tìm hiểu cụ thể và tuân thủ quy tắc áp dụng chính xác. Mong rằng thông qua bài viết trên, trader đã hiểu rõ hơn về chỉ báo giao dịch này, từ đó ứng dụng phù hợp, đưa ra các quyết định đầu tư chính xác để chinh phục các mốc lợi nhuận hấp dẫn.

Lan Hương