Đường trung bình động MA (Moving Averages) là gì - Cách sử dụng đường MA hiệu quả

1/ Đường trung bính động là gì.

Đường trung bình động (Moving Averages – MA) là đường vẽ nối các giá trị trung bình của giá đóng cửa trong một khoàng thời gian nhất định.

Ví dụ: MA 15 trên biểu đồ H1 là đường nối tất cả những giá đóng cửa trung bình trong 15 giờ gần nhất hoặc MA15 trên khung D1 là đường nối tất cả những giá đóng cửa trung bình trong 15 ngày gần nhất.

Mục đích cơ bản của MA là làm cho biểu đồ giao dịch trở lên rõ ràng và mượt mà hơn giúp dễ dàng phán đoán xu hướng thị trường, xác định điểm chuyển đổi xu hướng, phán đoán điểm biến động tăng/ giảm của giá. Chu kỳ càng lớn thì đường MA càng mượt, ít biến động so với giá hơn và ngược lại, chu kì càng nhỏ thì đường MA càng bám sát giá và nhạy cảm với giá.

Bởi vì đường trung bình động dựa trên dữ liệu trong quá khứ nên nó bị coi là các chỉ báo đi sau – nói cách khác, chúng chỉ hiển thị các thay đổi đã xảy ra. Mặc dù vậy, nó vẫn có tác dụng đáng kể và giúp xác định xu hướng thị trường.

Đường trung bình động có 4 loại: SMA (Simple), EMA (Exponential), SMMA (Smoothed), WMA (LinearWeighted). Trong đó SMA và EMA là hai loại được ứng dụng nhiều trong Forex, chứng khoán, Bitcoin.

2/ Simple Moving Average (SMA): Trung bình động đơn giản.

Đây là loại trung bình động đơn giản nhất. Nó được tính toán bằng cách lấy giá đóng cửa của N phiên giao dịch rồi chia cho N, các tính toán này đều có sẵn trên các phần mềm giao dịch.

Ví dụ: MA 15 trong khung D1 bạn cần phải cộng giá đóng cửa của 15 ngày trước đó, rồi sau đó chia con số này cho 15. Như vậy bạn đã tính trung bình được giá đóng cửa của 15 ngày.

Với việc dùng SMA, chúng ta có thể nói rằng liệu giá đang có xu hướng tăng hoặc giảm hoặc đang đi ngang. Một vấn đề với SMA là nó dễ bị xuyên qua bất ngờ. Khi điều này xảy ra ví dụ do tin chẳng hạn, nó đem đến những tín hiệu mua/bán sai. Lúc xảy ra chúng ta cứ nghĩ rằng một xu hướng mới đã hình thành nhưng thực tế là chưa có gì thay đổi nên SMA chưa giúp lọc hết những tín hiệu nhiễu. Lúc này ta cần dùng đến EMA.

3/ Exponential Moving Average (EMA): Trung bình động hàm mũ.

EMA chú tâm nhiều hơn đến những hành động giá gần hơn là những dữ liệu quá xa trong quá khứ.

Công Thức: EMA = P(today)*K + EMA(yesterday)*(1-K) trong đó K = 2/(N+1)

Trong đó:  P: giá đóng cửa hiện tại

                   N: Chu kì

                   K = 2/(N + 1) = xấp xỉ 0,1818

 Ví dụ: cho giá vàng ngày thứ 20 trong tháng đóng cửa tại 1319, EMA ngày trước đó là 1337

• EMA15 của ngày 20 trong tháng = 1319*0,1818 + 1337*(1-0,1818)= 1333.72

Cũng như SMA, khi sử dụng EMA trong thực tế, phần mềm sẽ tự động tính toán và thể hiện trên biểu đồ cho bạn.

4/ So sánh ứng dụng hai loại MA này.

Với SMA: đường trung bình sẽ mềm mại hơn và ít nhạy với giá hơn, một đường SMA dài kỳ là lựa chọn phù hợp cho khung giờ trung trở lên như H4 và D1 . SMA có thể làm việc tốt trên những khung thời gian dài kỳ và có thể cho thấy xu hướng hiện tại là thế nào. Các chu kì thường được sử dụng là SMA 21 bám khá sát giá, SMA 50 đóng vai trò trung gian giữa ngắn và dài hạn, SMA 100 thể hiện các vùng tâm lý, SMA 250 như SMA và thể hiện số ngày trong năm.

Mặc dù SMA phản ứng chậm với giá nhưng nó có thể cứu bạn khỏi những tín hiệu sai. Tuy nhiên, nhược điểm ở đây là nhiều khi nó làm chúng ta quá chậm và có thể bỏ qua những tín hiệu vào lệnh tốt

Với EMA: Nhanh chóng phản ứng với giá ,giúp bạn bắt xu hướng nhanh chóng và đem lại lợi nhuận cao, có thể đi cùng xu hướng đó lâu hơn và có nhiều lợi nhuận hơn. EMA phù hợp với các chu kì ngắn hạn hơn, như EMA10 cực nhạy dùng tìm hướng đi của giá, EMA21 dùng để lướt trend chính xác nhất.

Tuy nhiên, nhược điểm của EMA là nhiều khi bạn sẽ bắt tín hiệu sai trong giai đoạn giá đi ngang, do EMA quá nhạy với gía nên nhiều khi bạn nghĩ rằng xu hướng mới đã hình thành nhưng thực chất chỉ là biến động bất thường của giá. Đó là trường hợp công cụ chỉ báo nhanh quá cũng không tốt.

5/ Cách giao dịch với Moving Average.

a/ Sử dụng đường trung bình động để xác định xu hướng:

Cách thường dùng nhất đối với đường trung bình động là giúp bạn xem xu hướng. Để làm việc này, bạn chỉ cần mở 1 đường trung bình động lên biểu đồ, khi giá nằm trên đường trung bình động thì đó là dấu hiệu xu hướng tăng và ngược lại.

Bạn cũng có thể đặt nhiều hơn 2 đường MA trên biểu đồ nhưng cứ hãy ghi nhớ rằng “xu hướng lên thì MA nhanh nằm trên MA chậm, ngược lại, xu hướng xuống thì MA nhanh nằm dưới MA chậm” thì MA sẽ giúp bạn thấy được xu hướng.

b/ Sử dụng 2 đường MA cắt nhau:

Cách xác định xu hướng:

• Nếu SMA 10 cắt SMA 20 từ dưới lên, xu hướng đảo chiều từ giảm sang tăng.
• Ngược lại, nếu SMA 10 cắt SMA 20 từ trên xuống, xu hướng đảo chiều từ tăng thành giảm.

Cách giao dịch:

• Nếu SMA 10 cắt SMA 20 từ dưới lên, đặt lệnh BUY. Thoát lệnh khi SMA 10 cắt xuống SMA 20.
• Ngược lại, nếu SMA 10 cắt SMA 20 từ trên xuống, đặt lệnh SELL. Thoát lệnh khi SMA 10 cắt lên SMA 20.

c/ Sử dụng 2 đường MA làm khu vực hỗ trợ và kháng cự:

Nhìn có vẻ EMA đã làm rất tốt. Mỗi khi giá chạm vào EMA 21 thì đường EMA lại đóng vai trò hỗ trợ đẩy giá tăng trở lại.

Một điều bạn cần chú ý là MA cũng như hỗ trợ và kháng cự bình thường mà thôi, có nghĩa là giá không chạm vào và bật ra một cách hoàn hảo mà đôi khi giá có thể vượt qua một chút trước khi quay ngược trở lại và đi đúng hướng

Để giải quyết vấn đề này, nhiều người giao dịch đã sử dụng 2 đường MA và chỉ mua hoặc bán khi giá rơi vào khoảng giữa của 2 đường MA. Khoảng giữa này được gọi là “khu vực”.

Từ biểu đồ phía trên, bạn có thể thấy giá vượt một chút qua SMA 10 nhưng rồi giảm trở lại

Vùng ở giữa các đường MA có thể được xem như vùng kháng cự hoặc hỗ trợ.

Cần ghi nhớ rằng việc dùng MA thì rất dễ, quan trọng là tìm ra MA nào phù hợp với mình mà thôi. Chính vì vậy, bạn cần phải thử nhiều MA khác nhau và chọn lựa MA mà mình cảm thấy ưng ý nhất

Ngoài các cách sử dụng trên còn có các kết hợp chung với công cụ này như MA + RSI, MA + Fibonanci, MA + các loại nến,... sẽ được tiếp tục chia sẻ trong các bài viết sau.