Chỉ báo Stochastic là gì? Hướng dẫn cài đặt và cách sử dụng chỉ báo Stochastic

Một trong những công cụ hỗ trợ phân tích xu hướng thị trường mà chắc hẳn các nhà đầu tư lâu năm đã biết rõ đó là chỉ báo Stochastic Oscillator. Tuy nhiên, công cụ này có vẻ khá xa lạ với nhà đầu tư mới tham gia vào chứng khoán, Forex. Bài viết này sẽ giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về khái niệm chỉ báo Stochastic. Bên cạnh đó là hướng dẫn cài đặt và sử dụng loại chỉ báo này để giúp nhà đầu tư hình dung cụ thể hơn. 

Chỉ báo Stochastic là gì? 

Stochastic có tên gọi đầy đủ là Stochastic Oscillator (chỉ báo dao động ngẫu nhiên), được phát triển bởi tiến sĩ George Lane vào năm 1950. Chỉ số này được các nhà đầu tư sử dụng cho việc phân tích và so sánh mức giá đóng cửa cụ thể của một tài sản với một phạm vi giá trong một khoảng thời gian được thiết lập cụ thể. Tùy thuộc vào chiến thuật của từng trader hướng đến thì sẽ có khoảng thời gian phù hợp. Tuy nhiên, mặc định thời gian cho phép sẽ trong 14 ngày (14 phiên). 

Stochastic Indicator được cấu tạo từ 2 phần chính gồm:

• %K là đường chính và đường K sẽ là đường nhanh hơn.
• %D là đường trung bình 3 giai đoạn của K, đường D sẽ là đường chậm hơn.

Bên cạnh đó còn có các đường biên. Khi sử dụng Stochastic, nhà đầu tư có thể xác định được giá mua và giá bán dựa vào 2 đường biên mặc định là 20 (đường biên phía dưới) và 80 (đường biên phía trên).

Theo nhận định của George Lane, chỉ báo Stochastic Oscillator không tuân theo giá, khối lượng hay yếu tố nào. Chỉ số này chỉ tuân theo tốc độ và động lượng của giá. Hơn nữa tốc độ hoặc động lượng luôn đi trước diễn biến giá. Thông qua đó, Stochastic Oscillator có thể được sử dụng làm công cụ báo trước cho tín hiệu đảo chiều khi cho thấy sự phân kỳ tăng hoặc giảm trong biểu đồ.

Chỉ báo dao động Stochastic Oscillator

Cách tính chỉ số Stochastic Oscillator là gì?

Để tính toán được chỉ số Stochastic Oscillator thì cần xác định %K và %D dựa vào đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất trong chu kỳ của phiên giao dịch đang xét. Công thức cụ thể như sau:

Trong đó:

• C là mức giá đóng cửa gần nhất trong khoảng thời gian 14 ngày (14 phiên)
• L14 là mức đáy hay mức giá thấp nhất trong khoảng thời gian 14 ngày (14 phiên)
• H14 là mức đỉnh hay mức giá cao nhất trong khoảng thời gian 14 ngày (14 phiên)
• %K phản ánh giá trị trường gần nhất
• %D = đường trung bình động 3 kỳ của %K. Hay còn gọi là đường “Stochastic Slow” do phản ứng chậm hơn so với những thay đổi giá thị trường so với %K. Do đó đường %D thường sẽ có độ trễ so với đường %K.  

Ví dụ chỉ báo Stochastic đang trong vùng mang giá trị cực đại

Với chu kỳ 5 có điểm giá thấp nhất là 60 và giá trị cao nhất là 100. Giá đóng cửa ở mức 95. 

Stochastic Indicator được tính như sau:

%K = [(90 - 50) / (95 - 50)] x 100 = 89%

Vậy chỉ báo Stochastic thể hiện giá trị là 89%, rất gần với mức cực đại.

Ý nghĩa của các chỉ báo Stochastic cần biết

Stochastic là chỉ báo giúp trader có thể bám sát sự thay đổi giá và xác định các vùng quá bán hay quá mua. Biết cách kết hợp các chỉ báo khi giao dịch với Stochastic là gì còn mang lại hiệu quả cao. Dưới đây là 3 ý nghĩa quan trọng của chỉ báo Stochastic mà nhà đầu tư cần nắm.

Xác định vùng quá mua, quá bán

Dựa vào 2 đường dao động %D và %K kết hợp với các vùng biên cố định 20 và 80 thì các nhà đầu tư có thể xác định được các vùng quá mua - quá bán.

• Nếu Stochastic Indicator nằm dưới vùng 20 thì hành động giá trên thị trường đang trong tình trạng quá bán.
• Nếu Stochastic Indicator nằm trên vùng 80 thì hành động giá trên thị trường đang trong tình trạng quá mua.

Mức quá mua và quá bán có ý nghĩa là giá chứng khoán tương ứng gần đỉnh hoặc đáy của phạm vi giao dịch, trong khoảng thời gian nhất định.

Xác nhận xu hướng thị trường

• Nếu chỉ báo Stochastic di chuyển hướng lên thì hành động giá có chiếu hướng sẽ vượt lên trên, xu hướng thị trường tăng.
• Nếu chỉ báo Stochastic di chuyển hướng xuống thì hành động giá có chiều hướng đi xuống dưới, xu hướng thị trường giảm.

Tuy nhiên để đạt được hiệu quả cao thì cần phải phối hợp với những chỉ báo khác.

Phân kỳ giá và tín hiệu đảo chiều

Dựa theo tín hiệu phân kỳ giữa 2 đường %D và đường %K thì có thể xác định được những điểm đảo chiều tiềm năng. Khi 2 đường này cắt nhau thì sẽ cho biết sự biến đổi động lượng và có khả năng xảy ra sự đảo chiều.

• Phân kỳ giảm xảy ra khi giá di chuyển đến mức cao nhưng bộ dao động không chuyển sang mức cao mới tương ứng. Báo hiệu cho một sự đảo ngược thị trường sẽ xảy ra từ xu hướng tăng chuyển sang xu hướng giảm.
• Phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá di chuyển tạo mức thấp mới nhưng bộ dao động không chuyển sang mức thấp mới tương ứng. Báo hiệu cho một sự đảo ngược thị trường sẽ xảy ra từ xu hướng giảm chuyển sang xu hướng tăng.  

Tuy nhiên, phải kết hợp với các vùng quá mua, quá bán và các công cụ phân tích kỹ thuật. Như vậy nhà đầu tư sẽ tìm được điểm mua, bán đảo chiều phù hợp để đón đầu xu hướng mới trên thị trường.

Điểm thích hợp để trader quyết định mua và bán khi giao dịch với Stochastic Indicator

Hướng dẫn cài đặt Stochastic nhanh nhất

Hiện nay, MetaTrader 4 (MT4) là nền tảng giao dịch được sử dụng phổ biến. Stochastic Indicator được hỗ trợ cài đặt trên MetaTrader 4 nên quá trình thực hiện dễ dàng và nhanh chóng. Sau đây là hướng dẫn cài đặt Stochastic trên MT4 siêu đơn giản mà dành cho các trader:

Bước 1: Khởi động phần mềm giao dịch MetaTrader 4 (MT4). 

Bước 2: Chọn Insert -> chọn danh sách Indicators -> nhấp vào Oscillators -> nhấp vào Stochastic Oscillator.

Chọn vào mục chỉ số Stochastic Oscillator

Bước 3: Cài đặt các chỉ số: gồm các mục Parameters, Colors, Levels và Visualization.

• Mục Parameters: Cần cài đặt chu kỳ của các đường 

• %K: Đường chính nét liền trên chart
• %D: Đường trung bình động của %K
• Price fields: Giá trader có thể lựa chọn (giá đóng cửa, giá mở cửa hay giá cao/thấp nhất trong phiên giao dịch)
• Slowing để thiết lập tốc độ tính toán Stochastic nhanh hay chậm 
• Loại đường trung bình động muốn sử dụng trong mục Method

Các chỉ số trong mục Parameters

• Mục Colors: Linh hoạt chỉnh sửa màu sắc và độ dày mỏng của các đường.

• Đường %K: Đường chính (Main)
• Đường %D: Đường tín hiệu (Signal)

Thiết lập các chỉ số trong mục Colors

• Mục Levels: Dùng để chỉnh các mức biên

• 20: Biên dưới hay là vùng quá bán (oversold)
• 80: Biên trên hay là vùng quá mua (overbought)

Các chỉ số trong mục Levels

• Mục Visualization: Cài đặt khung thời gian hiển thị theo nhu cầu.

Thiết lập các chỉ số trong mục Visualization

Bước 4: Cuối cùng nhấn “OK” để kết thúc việc cài đặt và theo dõi kết quả.

Kết quả hiển thị trên màn hình sau khi hoàn tất các thiết lập chỉ số Stochastic

Cách sử dụng chỉ báo Stochastic đơn giản, hiệu quả nhất

Trên thị trường giao dịch chứng khoán, Forex, chỉ báo Stochastic mang lại nhiều lợi ích cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, phải kết hợp với các loại chỉ báo khác để mang lại độ tin cậy cao cho tín hiệu mà chúng thể hiện. Đồng thời tận dụng được công cụ này một cách hiệu quả.

Stochastic Oscillator kết hợp với Trendline

Dựa trên đường Trendline, chỉ báo Stochastic Oscillator đóng vai trò như một bộ lọc để xác nhận các thiết lập giao dịch. Nhà đầu tư có thể sử dụng trên một khung thời gian bất kỳ để tăng xác suất giao dịch thành công. Quy tắc để sử dụng chiến lược này được thể hiện như sau:

Trader sẽ tiến hành vẽ đường Trendline và đặt lệnh tại những đoạn giá pullback chạm đường trendline.

• Đối với tín hiệu Buy: Chỉ báo Stochastic đi vào vùng quá bán (<20), giá di chuyển chạm vào đường trendline và bật lên. Điểm đặt lệnh lúc này là tại nến xanh, Stop loss bên dưới đáy gần nhất.
• Đối với tín hiệu Sell: Chỉ báo Stochastic đi vào vùng quá mua (>80), giá di chuyển chạm vào đường trendline và bật xuống. Điểm đặt lệnh lúc này là tại nến đỏ, Stop loss bên trên đỉnh gần nhất.

Sử dụng kết hợp Stochastic với đường Trendline

Giao dịch giữa chỉ báo Stochastic với các mô hình giá

Chiến lược này áp dụng cho giao dịch thuận xu hướng hay đảo chiều đều mang lại hiệu quả. Khi kết hợp với chỉ báo Stochastic Oscillator sẽ xác nhận lại tín hiệu, giúp trader tránh “bẫy” trên thị trường. Tuy nhiên cần lưu ý khi giao dịch với Stochastic và mô hình giá trong trường hợp giao dịch đảo chiều.

Stochastic Oscillator và mô hình giá tiếp diễn: 

• Tín hiệu Buy: Chỉ báo Stochastic Oscillator đi vào vùng quá bán (<20). Trên biểu đồ giá xuất hiện các mô hình giá tiếp diễn có xu hướng tăng như: mô hình nêm tăng, cờ đuôi nheo tăng, hình chữ nhật tăng…
• Tín hiệu Sell: Chỉ báo Stochastic Oscillator đi vào vùng quá mua (>80). Trên biểu đồ giá xuất hiện các mô hình giá tiếp diễn có xu hướng giảm như: mô hình nêm giảm, cờ đuôi nheo giảm, tam giác giảm, lá cờ giảm, hình chữ nhật giảm… 

Stochastic và mô hình đảo chiều: 

• Tín hiệu Buy: Stochastic Indicator tạo tín hiệu phân kỳ tăng với đường giá. Cuối xu hướng xuất hiện các mô hình đảo chiều mạnh mẽ như: mô hình vai đầu vai ngược, mô hình 3 đáy,… Điểm đặt lệnh là khi mô hình giá hoàn thành. Việc cắt lỗ, chốt lời phụ thuộc vào từng mô hình giá.
• Tín hiệu Sell: Stochastic Indicator tạo tín hiệu phân kỳ giảm với đường giá. Cuối xu hướng xuất hiện các mô hình đảo chiều mạnh mẽ như: mô hình vai đầu vai thuận, mô hình 3 đỉnh… Điểm đặt lệnh là khi mô hình giá hoàn thành. Việc cắt lỗ, chốt lời phụ thuộc vào từng mô hình giá.

Sử dụng kết hợp chỉ báo Stochastic Oscillator với mô hình giá đảo chiều

Sử dụng Stochastic Oscillator với mô hình nến đảo chiều

Tại vùng phân kỳ giữa Stochastic và giá xuất hiện các mô hình nến đảo chiều mạnh thì tín hiệu đảo chiều trở nên chắc chắn hơn. Chiến lược này sẽ giúp trader yên tâm hơn với nhận định của mình.

• Tín hiệu Buy: Stochastic đi vào vùng quá bán (<20). Trong xu hướng giảm có các tín hiệu phân kỳ tăng giữa chỉ báo Stochastic Oscillator và giá. Xuất hiện các mô hình nến đảo chiều tăng như: Doji chuồn chuồn, nến Hammer, Inverted Hammer, Bullish Engulfing,…
• Tín hiệu Sell: Stochastic đi vào vùng quá mua (>80). Trong xu hướng tăng, có các tín hiệu phân kỳ giảm giữa chỉ báo Stochastic và giá. Xuất hiện các mô hình nến đảo chiều giảm như: Doji bia mộ, Hanging man, Shooting star, Bearish Engulfing,… 

Chiến lược sử dụng kết hợp Stochastic với mô hình nến đảo chiều

Phương pháp kết hợp Stochastic Oscillator với tín hiệu Quá mua - Quá bán

2 Chỉ báo này giúp trader xác định được vùng quá mua, quá bán. Nhờ vào đó việc kết hợp 2 chỉ báo này thì tín hiệu đảo chiều xu hướng càng chính xác hơn.

• Đối với lệnh Buy: Khi Stochastic Indicator vượt xuống dưới mức 20, cho thấy thị trường vào vùng quá bán. Dựa vào xu hướng tăng, trader chờ giá hoàn thành đợt điều chỉnh giảm và thực hiện lệnh Buy. Khi 2 đường Stochastic và tín hiệu quá mua - quá bán đi vào vùng quá bán, báo hiệu kết thúc một đợt điều chỉnh giảm.
• Đối với lệnh Sell: Khi Stochastic Indicator vượt quá 80, đây là tình trạng thị trường vào vùng quá mua. Dựa vào xu hướng giảm, trader chờ giá hoàn thành đợt điều chỉnh tăng và thực hiện lệnh Sell. Khi 2 đường Stochastic và tín hiệu quá mua - quá bán đi vào vùng quá mua, báo hiệu kết thúc một đợt điều chỉnh tăng.

Sử dụng kết hợp Stochastic với tín hiệu Quá mua - Quá bán

Sử dụng Stochastic Oscillator kết hợp với Moving Average

Chiến lược này có lẽ là một sự kết hợp đầy đủ nhất khi giao dịch với Stochastic vì vừa xác định được xu hướng, vừa tìm ra điểm vào lệnh phù hợp. Trader có thể thêm vào biểu đồ đường EMA200 để giao dịch. Đường EMA phản ánh được quan điểm dài hạn của thị trường đối với một cặp tiền tệ. 

Trong thị trường tăng mạnh, EMA sẽ đóng vai trò hỗ trợ và như vùng cản cứng không để đường gì có thể xuyên qua. Qua đó giúp trader tìm kiếm các lệnh thuận theo xu hướng. Chu kỳ của EMA có thể linh hoạt giảm để phù hợp với khung thời gian và chiến lược mà trader lựa chọn.

• Tín hiệu Buy: Chỉ báo Stochastic Oscillator đi vào vùng quá bán (<20) và chạm đường EMA đi lên. Báo hiệu hành động giá chuẩn bị tiếp tục tăng theo xu hướng chính. Điểm vào lệnh lúc này là tại nến xanh khi giá chạm EMA và bật lại. Cắt lỗ được đặt bên dưới đường EMA.

Tín hiệu mua khi sử dụng kết hợp Stochastic với EMA200

• Tín hiệu Sell: Chỉ báo Stochastic Oscillator đi vào vùng quá mua (>80) và chạm vào đường EMA và bật xuống. Báo hiệu giá chuẩn bị quay đầu giảm thuận xu hướng. Điểm vào lệnh lúc này là tại nến đỏ khi giá chạm EMA và giảm. Cắt lỗ được đặt bên trên đường EMA.

Tín hiệu bán khi sử dụng kết hợp Stochastic với EMA200

Ví dụ minh họa sử dụng Stochastic

Ví dụ minh họa khi giao dịch với Stochastic Indicator trong đầu tư

Biểu đồ trên là một ví dụ cụ thể cho việc sử dụng chỉ báo Stochastic Oscillator. Khi nến giá có xu hướng đi xuống (đường màu đỏ). Đường %D đi lên (đường màu xanh), xuất hiện sự phân kỳ tăng trong thị trường.

Khi giá giảm 2 - 3 phiên sau đó thì chỉ báo động lượng chạm dải dưới. Đây là điểm mua thích hợp cho các nhà đầu tư. Nếu xác định được tính phân kỳ của biểu đồ giá với chỉ báo động lượng thì nhà đầu đầu tư có thể thu được một khoản lợi nhuận như mong muốn.

Sự khác biệt giữa RSI và Stochastic Oscillator

Tiêu chí	RSI	Stochastic Oscillator
Khái niệm	Do J. Welles Wilder phát triển. RSI là chỉ số đo lường cho biết sự biến động giá. Qua đó giúp Trader đánh giá xu hướng thị trường quá mua và quá bán với cùng một mức giá của một mã cổ phiếu hoặc một tài sản bất kỳ.	Do George Lane tạo ra. Chỉ số này được các nhà đầu tư sử dụng cho việc: phân tích; so sánh mức giá đóng cửa cụ thể của một tài sản với một phạm vi giá tại một khoảng thời nhất định.
Cấu tạo	Giá trị dao động từ 0 đến 100 và được vẽ trên một đường dưới biểu đồ giá. Điểm trung bình của đường dây có giá trị là 50.	Giá trị giao động từ 0 đến 100. Sử dụng 2 đường (%D và %K) và một phân tích chéo để thực hiện dựa trên mối quan hệ giữa mỗi người trong số họ.
Điều kiện quá mua - quá bán	Khi xu hướng giá trị RSI trên 70 thì tài sản cơ bản được coi là quá mua. Ngược lại, tài sản được coi là quá bán khi giá trị RSI dưới 30.	Các điều kiện quá mua tồn tại khi dao động trên 80 và quá bán khi giá trị dưới 20.
Ý nghĩa trên thị trường	RSI hữu ích hơn trong thị trường có xu hướng tăng hay giảm.	Stochastic có hiệu quả hơn trong các thị trường đi ngang hoặc thị trường choppy.

Chỉ báo RSI trên thị trường giao dịch

 

2 Sai lầm cơ bản khi sử dụng Stochastic

Việc không hiểu rõ bản chất của chỉ báo Stochastic Oscillator khi sử dụng khiến các nhà đầu tư dễ mắc phải 2 sai lầm cơ bản là:

Buy khi thị trường đang quá bán, Sell khi thị trường đang quá mua

Đường Stochastic trong chứng khoán là một chỉ báo dùng để đo lường động lượng trên thị trường. Nghĩa là, khi chỉ báo này ở mức quá mua (>80) thì thị trường đang có đà tăng mạnh. Và khi chỉ báo này ở mức quá bán (<20) thì thị trường đang có đà giảm mạnh.

Trader không nên thực hiện một lệnh Buy khi thị trường đang quá bán chỉ vì có vẻ đang có quá nhiều lệnh Sell. Có trường hợp, Stochastic Indicator liên tục báo thị trường đang liên tục đi vào vùng quá bán. Song thị trường đó vẫn tiếp tục giữ xu hướng xuống mạnh mẽ. Tương tự với việc thực hiện lệnh Sell khi thị trường đi vào vùng quá mua. 

Nếu trader không tìm hiểu và khảo sát kỹ thị trường thì những việc làm như trên sẽ khiến trader không thu được bất kỳ một khoản lợi nhuận nào và có thể dẫn đến phá sản.

Xem thêm: Uptrend là gì, Dowtrend là gì

Thị trường sẽ đảo chiều khi có tín hiệu phân kỳ

Tín hiệu phân kỳ sẽ giúp trader đưa ra một ý tưởng giao dịch mang lại hiệu quả cao. Suy nghĩ “Thị trường sẽ đảo chiều khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ” là hoàn toàn sai lầm. Có những trường hợp, tín hiệu phân kỳ xuất hiện nhưng không hề có sự đảo chiều xảy ra. Nếu Trader chỉ dựa vào chỉ báo Stochastic Oscillator và tín hiệu phân kỳ để quyết định vào lệnh thì có thể sẽ mang lại những hậu quả xấu không lường trước.

Tổng kết Stochastic Oscillator

Chỉ báo Stochastic là một chỉ báo để xác định vùng quá mua, quá bán và cung cấp các tín hiệu giao dịch đảo chiều tiềm năng. Tuy nhiên, không nên sử dụng chỉ báo này một cách độc lập để đưa ra quyết định giao dịch. Nhà đầu tư cần kết hợp với các công cụ khác để tăng hiệu quả và giảm bớt rủi ro. Mong rằng bài viết trên sẽ giúp các trader có chiến lược giao dịch phù hợp. Nâng cao được xác suất thành công khi sử dụng đường Stochastic trong Forex, chứng khoán.

Huỳnh Hà